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1
informe técnico
Publicado 2018
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Este documento de trabajo utiliza datos de Young Lives para investigar el impacto de la exposición temprana a temperaturas inusualmente bajas (por debajo de promedios a largo plazo) en la formación de capacidades humanas en una cohorte de niños nacidos en los Andes peruanos. La estrategia empírica utiliza las diferencias en la exposición a los niveles de temperatura entre los niños dentro de los grupos, generados por las diferencias en la fecha de nacimiento, en el mes de precisión, en las zonas donde las heladas son generalizadas. Los resultados son consistentes con la noción de que la adversidad en la primera infancia puede tener implicaciones en el desarrollo infantil; sin embargo, los impactos encontrados difieren según el período de edad y el sexo. Un aumento de una desviación estándar en el número de meses inusualmente fríos a los que el niño está expuesto durante l...
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artículo
Publicado 1997
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El objetivo principal de este trabajo es describir el patrón de las fluctuacioneseconómicas en el Perú durante el periodo 1950-1996, y mostrar elrol que jugaron los shocks externos en estas fluctuaciones.Una primera conclusión es que el patrón de las fluctuaciones económicasen el Perú parece ser independiente de los modelos de desarrollo o estrategiasde crecimiento. Tanto en el período de vigencia del modelo de industrializacionvía sustitución de importaciones, este patrón, sobre todo el de las recesiones,es el mismo. Las recesiones tienden a estar asociadas con una aceleración delas tasas de inflación y devaluación, una caida del gasto público y del créditosreales y, por último, con una caída de la capacidad de importación.La segunda conclusión es que no se abstrae el rol de los shocksexternos cuando se busca explicar el comportamiento de la economía peruanadurante ...
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artículo
Publicado 1997
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El objetivo principal de este trabajo es describir el patrón de las fluctuacioneseconómicas en el Perú durante el periodo 1950-1996, y mostrar elrol que jugaron los shocks externos en estas fluctuaciones.Una primera conclusión es que el patrón de las fluctuaciones económicasen el Perú parece ser independiente de los modelos de desarrollo o estrategiasde crecimiento. Tanto en el período de vigencia del modelo de industrializacionvía sustitución de importaciones, este patrón, sobre todo el de las recesiones,es el mismo. Las recesiones tienden a estar asociadas con una aceleración delas tasas de inflación y devaluación, una caida del gasto público y del créditosreales y, por último, con una caída de la capacidad de importación.La segunda conclusión es que no se abstrae el rol de los shocksexternos cuando se busca explicar el comportamiento de la economía peruanadurante ...
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artículo
Publicado 1997
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El objetivo principal de este trabajo es describir el patrón de las fluctuaciones económicas en el Perú durante el periodo 1950-1996, y mostrar el rol que jugaron los shocks externos en estas fluctuaciones. Una primera conclusión es que el patrón de las fluctuaciones económicas en el Perú parece ser independiente de los modelos de desarrollo o estrategias de crecimiento. Tanto en el período de vigencia del modelo de industrializacion vía sustitución de importaciones, este patrón, sobre todo el de las recesiones, es el mismo. Las recesiones tienden a estar asociadas con una aceleración de las tasas de inflación y devaluación, una caida del gasto público y del créditos reales y, por último, con una caída de la capacidad de importación. La segunda conclusión es que no se abstrae el rol de los shocks externos cuando se busca explicar el comportamiento de la economía peru...
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documento de trabajo
Publicado 1997
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El objetivo principal de este trabajo es describir el patrón de las fluctuaciones económicas en el Perú durante el periodo 1950-1996, y mostrar el rol que jugaron los shocks externos en estas fluctuaciones.El patrón de las fluctuaciones económicas en el Perú parece ser independiente de los modelos de desarrollo o estrategias de crecimiento. Tanto durante la vigencia del modelo primario exportador, como durante la vigencia del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, este patrón, sobre todo el de las recesiones, es el mismo. Los períodos de recesión son períodos de aceleración de la inflación y son también períodos de crisis de balanza de pagos. De las seis recesiones identificadas en este trabajo, cinco coinciden con shocks externos adversos.
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documento de trabajo
Documento de trabajo; 483
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tesis de grado
Publicado 2014
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La demanda de electricidad se duplicará en diez años, la oferta futura de generación eléctrica, compuesta por proyectos que están en proceso, abarca hasta el año 2016, luego del cual no se tienen proyectos de generación comprometidos. Por lo tanto la posibilidad de un descalce entre el rápido crecimiento de la demanda eléctrica y la oferta de generación eficiente está latente. Esto originaría un alza de precios de la electricidad de manera continua por algunos años. En la presente investigación se simula un escenario de estrés en el cual se incrementa el precio de la electricidad por dos años consecutivos y se estima el impacto macroeconómico mediante un modelo VAR, se concluye que el PBI se contraería hasta en un 0.37% en dos años.
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tesis de grado
La economía peruana es pequeña y abierta. Abierta porque tiene relaciones comerciales con el resto del mundo; pequeña porque no puede influir en los factores externos que están fuera del alcance de nuestro control. En este contexto, el desempeño macroeconómico de la economía peruana está sujeto, en gran medida, a cambios de los factores externos considerados como shocks externos. La investigación aplicada actual se orienta en este sentido. Tuvo como objetivo principal, a través de la construcción de un modelo de vectores autorregresivos estructurales (SVAR), verificar las respuestas dinámicas del desempeño macroeconómico ante los shocks externos con las predicciones estocásticas de un modelo de economía pequeña y abierta con las expectativas racionales de la economía peruana, en el periodo 2003 - 2015. En resumen, en el corto plazo, una elevación de la tasa de interés...
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artículo
Publicado 2023
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Objective: To determine the contribution of international energy and food price shocks in Peru’s inflation during the period 2002-2022. Method: A structural autoregressive vector model (SVAR) was estimated following the reflection of Blanchard and Quah so that it reflected the behavior of a small and open economy such as Peru's. In addition, the Granger causality test, cumulative impulse-response functions, and variance decomposition were used to achieve the goal. Results: The oil, grain and fertilizer price shocks are weakly inflationary, while the ocean freight shocks are weakly deflationary. In addition, these shocks explain slightly the need for inflation. Conclusion: In the long term, the contribution of international energy and food price shocks on domestic inflammation has been significant and permanent; however, the effects are weak and heterogeneous. This would be associated w...
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tesis de grado
Publicado 2024
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This article employs a family of VAR models with time-varying parameters and stochastic volatility (TVP-VAR-SV) to estimate the impact of external financial uncertainty shocks on a set of macroeconomic variables in Peru for the period from 1996Q1 to 2022Q4. The main findings can be summarized as follows: (i) a simple VAR model with stochastic volatility is sufficient to capture uncertainty dynamics compared to TVP-VAR alternatives; (ii) uncertainty shocks have a negative and significant impact on private investment growth in the medium and long term; (iii) the impact on private investment growth is three times greater than that on GDP growth; (iv) uncertainty shocks behave like aggregate supply shocks, leading to an increase in the inflation rate; and (v) uncertainty shocks have stronger effects in scenarios characterized byunfavorable financial conditions.
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documento de trabajo
Publicado 2024
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This article employs a family of VAR models with time-varying parameters and stochastic volatility (TVP-VAR-SV) to estimate the impact of external financial uncertainty shocks on a set of macroeconomic variables in Peru for the period from 1996Q1 to 2022Q4. The main findings can be summarized as follows: (i) a simple VAR model with stochastic volatility is sufficient to capture uncertainty dynamics compared to TVP-VAR alternatives; (ii) uncertainty shocks have a negative and significant impact on private investment growth in the medium and long term; (iii) the impact on private investment growth is three times greater than that on GDP growth; (iv) uncertainty shocks behave like aggregate supply shocks, leading to an increase in the inflation rate; and (v) uncertainty shocks have stronger effects in scenarios characterized by unfavorable financial conditions.
12
tesis de grado
Publicado 2021
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La investigación tuvo por objetivo determinar los efectos de los shocks externos en el desempeño macroeconómico de Perú, en el periodo 2003-2018. Para obtener dichos efectos, se empleó la metodología del modelo SVAR, en el cual los resultados dependen del orden en que fueron seleccionadas las variables, respaldado por la teoría de Mundell-Fleming en una versión con flotación sucia. La investigación concluye que el PBI de China, Estados Unidos y los términos de intercambio tuvieron un efecto positivo en nuestro producto bruto interno, a diferencia de la tasa de política monetaria de la FED que tuvo un efecto negativo. Mientras que, en el tipo de cambio los shocks externos que generaron un efecto negativo fueron: el PBI de China, PBI de Estados Unidos y los términos de intercambio, exceptuando la tasa de política monetaria impuesta por la FED.
13
documento de trabajo
Regime-Switching, Stochastic Volatility, Fiscal Policy Shocks and Macroeconomic Fluctuations in Peru
Publicado 2024
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Following Chan and Eisenstat (2018a), we use a family of regime-switching models with time-varying parameters and stochastic volatility (RS-VAR-SV) to analyze the evolution of fiscal shocks impacts on Peru's economic growth from 1995Q1 to 2019Q4. Key findings include: (i) identification of two distinct economic regimes with different macroeconomic fundamentals tied to improvements in fiscal and monetary policy; (ii) enhanced model fi with the inclusion of stochastic volatility; (iii) a positive trend in the size of spending multipliers, though they remain below unity; (iv) during the 2008 Global Financial Crisis, capital expenditure shocks mitigated the decline in economic growth by 2 percentage points, highlighting their counter-cyclical potential. These findings are corroborated by robustness checks, which include changes in priors, variable reordering, adjustments in external and dema...
14
artículo
Characteristics of invasive fungal infection in critical patients of the altitude with septic shock.
Publicado 2023
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Introduction: In the ICU, 19% have fungi, 23% develop septic shock. Candida albicans the most frequent. The most commonly used antifungal is fluconazole. Objectives: In high altitude residents with septic shock (SS) we will describe: Characteristics, evolution and sensitivity of invasive fungal infection (IFI) and we will contrast them with those published at sea level. The study: Retrospective and transversal. We analyzed blood cultures of adults with SS and IFIs in an ICU at 3,250 meters of altitude, for 7 years. Findings: 123 samples. The IFIs increased 3.6 for candida albicans. Women with 74 years was frequent. BGN represented 52.88%, BGP 37.9% and fungi 9.22%. Candida albicans 79.67% with sensitivity greater than 90% for Voriconazole, Amphotericin B and Fluconazole. Conclusions: IFIs with SS were caused by candida albicans, IFIs increased, there is adequate sensitivity to antifungal...
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documento de trabajo
Publicado 2024
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This paper utilizes regime-switching VAR models with stochastic volatility (RS-VAR-SV) to analyze the impact and evolution of monetary policy shocks and their contribution to the dynamics of GDP growth, inflation, and the interest rate in Peru for the period from 1994Q3 to 2019Q4. The main findings are: (i) the best-fifting models incorporate only SV; (ii) there are two distinct regimes coinciding with the implementation of the inflation targeting (IT) scheme; (iii) the volatility of GDP growth and inflation began to decrease in the early 1990s, while interest rate volatility declined following IT implementation; and (iv) pre-IT, monetary policy shocks accounted for 15%, 30%, and 90% of the forecast error variance decomposition for in ation, GDP growth, and the interest rate in the long term, respectively. Following IT adoption, monetary policy ceased to be a source of uncertainty for th...
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tesis de maestría
La presente investigación estudia el impacto de shocks climáticos sobre la decisión de acumulación de capital humano de los hogares rurales en el Perú. A través de un modelo de regresión lineal y en línea con lo propuesto por Milett y Shah (2012) y Burke et al. (2015), se busca determinar cómo los shocks de temperatura y precipitación a los que un individuo está expuesto durante la gestación y sus quince primeros años de vida, influyen en su vida adulta en: (i) los años acumulados de educación; (ii) la probabilidad de acabar secundaria, y (iii) su nivel de ingresos. De igual forma, se busca determinar los canales de transmisión mediante los que esto sucede por lo que se valida: (i) asistencia escolar; (ii) el abandono escolar; (iii) retraso escolar, y (iv) sustitución entre tiempo dedicado al estudio y al trabajo. Para todos los casos, el análisis se hace en agregado y ...
17
tesis de grado
Publicado 2021
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto o impacto de los Shocks Internacionales en la economía del Perú que tiene una estructura de Libre de movilidad de capitales. El método usado que permitirá comprobar la hipótesis planteada es el modelo econométrico VAR. Los resultados indican que los shocks internacionales son significativas al momento de explicar las desviaciones o variaciones del crecimiento económico.
18
capítulo de libro
Publicado 2016
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¿Cuán resistentes son las economías emergentes ante shocks externos adversos? Este capítulo argumenta que las condiciones económicas previas a la realización de un shock externo negativo son muy relevantes, e identifica las variables necesarias para evaluar la resiliencia macroeconómica de las economías emergentes. Usando una muestra de veintiún países, se comparan los valores de estas variables en 2007 (año previo a la crisis financiera global) con los correspondientes para 2014, año en que uno de los shocks externos más temidos por los países emergentes –la subida de la tasa de interés de los Estados Unidos– aún no se materializaba. Luego, se construye un indicador relativo de resiliencia macroeconómica. El indicador no trae buenas noticias para América Latina, al revelar que el ambiente macroeconómico se volvió menos resiliente en 2014 en comparación con el a...
19
artículo
Para nadie es una novedad el comportamiento errático de la economía peruana. Independientemente de otras causas que expliquen tal conducta, la hipótesis que aquí se quiere verificar es que la ocurrencia de fenómenos externos a una economía produce efectos significativos sobre esta última y sobre el desempeño del sector público. Para mostrar tal planteamiento se utiliza un modelo macroeconómico de corto plazo que enfatiza el rol del sector público y de la política fiscal. De esta manera se pretende aportar evidencia para la discusión: por un lado, a través de la cuantificación de tales efectos ante determinadas situaciones y, por otro lado, mediante la medición de la capacidad de respuesta del gobierno para aminorar los resultados perjudiciales iniciales.
20
tesis de maestría
Publicado 2019
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El presente estudio se enfoca en el análisis de la experiencia de shocks idiosincráticos pasados como variable explicativa de la tenencia de seguros. A través de un modelo probit y la información de la primera Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros, se busca determinar si la experiencia previa de shocks idiosincráticos tiene efecto sobre la tenencia de seguros, en el contexto peruano. Los resultados revelan efectos heterogéneos de los shocks idiosincráticos según el tipo de seguro analizado. Sufrir un accidente en los últimos dos años aumenta la probabilidad de tener seguros de salud privado y contra accidentes, mientras que padecer la muerte de un familiar aumenta la probabilidad de tener un seguro de vida y el Seguro Integral de Salud (SIS). El tipo de shock experimentado determina la clase de seguro que se verá impactada. Además, se encuentra una diferencia ...
