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1
tesis de grado
Publicado 2018
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La presente Tesis titulada “La oferta monetaria en el Perú: 2000 -2017”, fue realizada en la ciudad de Tingo María, en la Universidad Nacional Agraria de la Selva; la investigación tiene por objetivo principal, evaluar la influencia del producto bruto interno y de la tasa de interés interbancaria sobre la oferta monetaria en el Perú: 2000- 2017. La hipótesis que fue planteada es la siguiente: el producto bruto interno y la tasa de interés interbancaria, tienen una influencia positiva en el comportamiento de la oferta monetaria en el Perú: 2000-2017. Los datos obtenidos fueron de fuentes secundarias de las series de tiempo o datos estadísticos, que fueron extraídos de boletines y memorias del BCRP de los años 2000-2017. Globalmente las variables explicativas tienen influencia significativa en el desempeño de la oferta monetaria en el Perú, durante el periodo de estudio. I...
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tesis de grado
El impacto que tiene el Producto Interno Bruto y de la inflación sobre la conducta de la oferta monetario en el Perú, en los años del 2000-2022 será explicado en esta labor de investigación actual. Para esto se utilizó un modelo de regresión múltiple y un modelo autoregresivo. Los resultados de la evaluación global señalan que existe relevancia expresiva las variables que explican de manera significativa la conducta de la oferta de dinero en el horizonte de estudio. A pesar de ello, Personalmente, solo el producto interno bruto tiene influencia significativa en el desempeño de las variantes explicada. Así, se logra evidenciar y/o verificar en cierta medida la hipótesis propuesta.
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tesis de grado
En el presente trabajo de investigación se trata de encontrar la relación negativa entre el tipo de cambio nominal y la oferta monetaria en el Perú, durante los años: 2000-2018. Además; se busca determinar la sub reacción del tipo de cambio nominal, frente a cambios en la oferta monetaria en el periodo de estudio. Los resultados de la evidencia empírica muestran que durante los años 2000 y 2012; el tipo de cambio nominal tiene una relación negativa y durante los años 2012 y 2018; existe una sub reacción del tipo de cambio frente a cambios en la oferta monetaria. El modelo estimado indica que existe una relación negativa entre el tipo de cambio nominal con la oferta monetaria y el coeficiente de la variable independiente, tiene relevancia estadística global y más no relevancia individual. Por lo tanto, la hipótesis planteada en el proyecto de investigación, ha sido corrobo...
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tesis de grado
Publicado 2021
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Este estudio lleva a cabo un análisis sobre el efecto del crecimiento del agregado monetario, el régimen de política monetaria, la proporción de empresas que utilizan bancos para financiar el capital de trabajo y variables a nivel de empresa sobre el valor en libros del apalancamiento para Perú por medio del método de Errores Estándar Corregidos para Panel para un modelo de efectos fijos temporales y para un periodo de análisis desde el año 2004 hasta el año 2017. Los resultados muestran que se cumple una relación significativa y no lineal entre el crecimiento del agregado monetario y el valor en libros del apalancamiento, hallándose un punto de inflexión de 26.75%, tras el cual la relación observada pasa de ser positiva a ser negativa. Aumentos de la oferta monetaria facilitan el endeudamiento de largo plazo de las firmas siempre que este crecimiento no supere cierto nivel...
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tesis de grado
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación, se trata de determinar la influencia del producto bruto interno y de la oferta monetaria en el comportamiento de la inflación en el Perú, en los años 1995-2018; para ello se estimó un modelo econométrico uniecuacional semi logarítmico. Los resultados de la evaluación de los parámetros del modelo estimado, determinan una influencia significativa del producto bruto interno y de la oferta monetaria en el comportamiento de la inflación en el Perú, durante los años 19952018; tanto a nivel global y a nivel individual. Por lo tanto; se llega a corroborar totalmente la hipótesis planteada en el proyecto de investigación: “El producto bruto interno y la oferta monetaria, tienen una alta influencia en el comportamiento de la inflación en el Perú, durante los años: 1995 – 2018”.
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tesis de grado
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tesis de grado
Publicado 2024
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El estudio se elaboró con el objetivo de analizar la política monetaria en el crecimiento económico del Perú del año 2000 al 2022. Se usó una metodología cuantitativa, de nivel explicativo y no experimental. La población fueron los datos anuales de la plataforma web del BCRP en los años 2000 – 2022. A partir de ello se planteó una regresión con un R2 de 97.34% y por medio del modelo VAR se puedo analizar el comportamiento de las variables. Los resultados del modelo de regresión y VAR demuestran que un aumento en el tipo de cambio se asocia con una reducción de S/. 66,702 millones en el PBI, mientras que un incremento en la tasa de referencia impulsa el PBI en S/15,296 millones. Estos cambios están estrechamente vinculados a las variaciones en las tasas de interés y contribuyen a la estabilidad económica. Concluyendo que la política monetaria del BCRP ha influido efecti...
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tesis de grado
Objetivo: El objetivo de nuestra investigación es medir el impacto de las variaciones de la oferta monetaria, las variaciones de la inflación y las variaciones del tipo de cambio real, en la regla de política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú y en sus decisiones con respecto a la tasa de interés de referencia, en el periodo 2007 – 2016. Métodos: El método que se utilizará es el método deductivo, ya que lo que se busca es contrastar una teoría y se buscará relacionar la incidencia de las variables "Xi" sobre la variable "y", donde la economía peruana actuará como escenario para explicar la relación x→y. resultados: La oferta monetaria, la inflación y el tipo de cambio real, sí impactan positivamente en la tasa de referencia del BCRP con una confianza del 95% en la prueba efectuada. Conclusión: La contrastación de nuestra hipótesis muestra que nuestras ...
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tesis de grado
El objetivo de esta investigación fue identificar los factores macroeconómicos de la inflación en Perú en el período 2000 - 2018. Por otro lado, el presente trabajo de investigación está basado en la teoría monetarista de Friedman (1992). Con respecto a su metodología, se utilizó una investigación explicativa, cuyo diseño utilizado fue no experimental de tipo longitudinal y estuvo constituido por los datos estadísticos de la inflación, salario real, oferta monetaria, gasto público y el tipo de cambio real multilateral, de enero del 2000 hasta noviembre del 2018 publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú. El principal instrumento de medición empleado fueron los reportes estadísticos del BCRP. A través de la estimación econométrica de vectores autorregresivos, se identificaron los factores macroeconómicos de la inflación en Perú en el período 2000 - 2018 e...
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artículo
Purpose: The study aims at estimating the shadow economy (SE) using the method of demand for currency in Palestine for the period 2008–2018 by studying the relationship between a group of variables that affect the ratio of money traded outside the banking system to the money supply in the broad sense. Design/methodology/approach: The study has adopted analytical and descriptive research methods to estimate SE in Palestinian territories. The data has been obtained from the inflation reports issued by the Palestinian Monetary Authority for ten years, from 2008 to 2018. A standard model was constructed using EViews version 8 for statistical data processing after converting the annual data to quarterly data. Findings: The authors demonstrated that the size of the SE in Palestinian territories has varied over time, and the annual average of its size during the study period reached about $17...
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capítulo de libro
Este trabajo investiga la relación de corto plazo entre la política monetaria y los retornos bursátiles (tanto para acciones industriales como mineras) para el caso peruano durante el periodo 1984-1991. Se trata de probar la hipótesis de causa-efecto entre variaciones de la oferta monetaria y los precios de acciones, explicación que cuenta con bastante aceptación. El razonamiento, en su forma más simple, consiste en que cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria a una velocidad mayor a la esperada por los agentes económicos, éstos disponen de más efectivo del que necesitan para sus transacciones corrientes, por lo que destinan el exceso de liquidez a comprar activos financieros, entre ellos acciones. Como la oferta de acciones es fija en el corto plazo, este incremento en la demanda de acciones eleva su precio. Para la estimación se utilizan las técnicas de cointe...
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tesis de grado
Publicado 2014
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El objetivo principal de la presente investigación es estimar un nuevo multiplicador que recoja toda la oferta monetaria del Sistema Financiero norteamericano, incluyendo la generada por la Banca en la Sombra. Para ello se propone un modelo que simula un escenario contrafactual en el que el mejor manejo del riesgo sistémico suaviza las trayectorias de las variables macroeconómicas, bursátiles y financieras. Asimismo, se hace una recalibración de los rendimientos bursátiles de los principales ‘holdings’ norteamericanos, a la luz de este nuevo entorno macroeconómico simulado. Finalmente, esta investigación demuestra que el riesgo sistémico disminuye cuando se incorpora la Banca en la Sombra en el Multiplicador Monetario.
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documento de trabajo
Publicado 2016
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El modelo IS-LM-AD-AS tradicional debe ser abandonado de la enseñanza de Macroeconomía. Primero, porque las economías no retornan automáticamente al equilibrio, luego que algún choque los saca de él. Segundo, porque los bancos centrales no controlan la oferta monetaria, sino la tasa de interés. Y tercero, porque lo que importa estudiar es la inflación, no el nivel de precios. En los últimos años se han publicado varios modelos que levantan los tres cuestionamientos. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado desplazar al modelo tradicional de la enseñanza de Macroeconomía en el pregrado. En este artículo se presenta un modelo alternativo, el IS-MR-AD-AS. El modelo es tan sencillo y flexible como el tradicional, pero levanta el principal cuestionamiento que se le hace, de que los bancos centrales no controlan la oferta monetaria, sino la tasa de interés. Su flexibilidad le per...
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documento de trabajo
Publicado 2015
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El objetivo central de este artículo es modelar la política monetaria no convencional, extendiendo el modelo estándar de demanda y oferta agregada de economía cerrada para incorporar las innovaciones de la política monetaria aplicadas con el objetivo de contrarrestar las secuelas de la crisis internacional de 2008-2009. En este modelo, a diferencia del modelo IS-LM convencional, la Fed administra la tasa de interés de corto plazo y no la oferta monetaria, la cual es considerada endógena. Por otro lado, para poder analizar el impacto de la flexibilización cuantitativa, siguiendo a Tobin (1981), a los mercados de bienes, de dinero y de bonos de corto plazo se añade un mercado de bonos de largo plazo. Este artículo es una muestra de que los viejos modelos y los viejos métodos son todavía muy útiles para tratar los problemas macroeconómicos contemporáneos.
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libro
Publicado 2014
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La macroeconomía estudia a los problemas económicos en forma global, sectorial o colectiva de cómo funciona la economía de un país, es decir estudia el funcionamiento del sistema económico de un país. Una de las variables más fluctuaciones cíclicas de la producción nacional, el desempleo, la inflación, la oferta monetaria, el tipo de cambio, el comercio internacional, el comportamiento de la balanza de pagos y las finanzas internacionales, entre otros. Se ha elaborado en forma objetiva, clara y sencilla los conceptos macroeconómicos, para facilitar a los alumnos la comprensión y el entendimiento de cómo funciona la económica de un país, de manera global y sectorial. Se ha desarrollado la presente obra en quince unidades: La primera unidad trata de los conceptos básicos de la macroeconomía, tales como lo que estudia la macroeconomía, los principales macro magnitudes, la...
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documento de trabajo
Publicado 2013
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La política monetaria en los Estados Unidos no es la misma desde la crisis internacional de 2008-2009. Con la crisis, debido a que la tasa de interés de los fondos federales- el instrumento convencional de política monetaria- se redujo hasta casi cero, la Reserva Federal (FED) tuvo que recurrir a dos instrumentos no convencionales. En primer lugar, el anuncio sobre la trayectoria futura de la tasa de interés de corto plazo. En segundo lugar, la intervención directa en el mercado de bonos de largo plazo. El objetivo de este artículo es extender modelo IS-LM creado por Hicks (1937), para incorporar las innovaciones de la política monetaria americana. Este modelo actualizado, a diferencia de la IS-LM, considera que la FED administra la tasa de interés de corto plazo, no la oferta monetaria, la cual es endógena. Por otro lado, para poder tratar la flexibilización cuantitativa, se a...
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tesis de grado
Publicado 2022
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En el siguiente Trabajo de Investigación se plantea la hipótesis general “¡Existe relación entre el Crédito Financiero en el Perú en el periodo 1997-2017, el Producto Bruto Interno, la tasa de interés activa y los ahorros!” y como hipótesis específicas “¡Existe relación entre la tasa de interés activa en el Perú en el periodo 1997-2017, la oferta monetaria y la inflación!” y “¡Existe relación entre el ahorro en el Perú en el periodo 1997-2017, la tasa de interés pasiva, y el PBI Per-Cápita!” Es una investigación de corte trasversal, no experimental y explicativa. Se usa como medio de estudio las series de tiempo extraída de las estadísticas producidas por el Banco Mundial, el Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y otros. La metodología cuantitativa usada para la prueba de hipótesis, es el método de m...
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tesis de maestría
Publicado 2018
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La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar la relación de influencia de la política monetaria, sobre el crédito bancario Privado del Perú en el periodo 1995-2016, con este propósito se ha procesado información financiera para establecer la influencia de los factores más importantes de la política monetaria. La data fue proporcionada por el Banco Central de Reserva del Perú y determina los niveles de las Reservas bancarias, Depósitos bancarios, Circulante y la Oferta monetaria relacionándolos con el crédito bancario Privado del Perú tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. En el presente trabajo, La investigación es de tipo básica. El diseño de investigación es no experimental se haré de forma longitudinal de tendencia. Su método seré hipotético deductivo de relación causal. La población esté comprendida por los siguientes años...
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tesis de grado
Publicado 2019
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El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la relación de largo plazo entre el Índice general de la Bolsa de Valores de Lima con las principales bolsas bursátiles y las variables macroeconómicas de la economía peruana, la metodología de análisis utilizada es la cointegración multivariada de Johansen Joselius (1990), además de la causalidad de Granger para determinar la relación con la Bolsa de Valores de Lima, el periodo de análisis se desarrolla de dos formas: 1) para con las bolsas bursátiles son de frecuencia de datos diarios y 2) para con las variables macroeconómicas con datos frecuencia mensual; en periodo enero de 2009 a diciembre de 2016. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de la investigación, en el análisis de cointegración de Johansen la Bolsa de Lima ante innovaciones de las bolsas de Sudamérica seleccionadas: Bolsa de...
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tesis de grado
A lo largo del periodo 2001 al 2018, el Perú ha atravesado períodos de crecimiento, baja inflación, aumento promedio de los agregados monetarios y estabilidad económica en entornos de fluctuaciones de la economía internacional; y que probablemente afectó al comportamiento de su tipo de cambio y la validez de la PPA. Por ello este trabajo se propone identificar los determinantes que influyen en el tipo de cambio del Perú durante el periodo 2001 – 2018. Para explicar el hecho estilizado, se intentó estimar el modelo de Paridad del Poder de Compra (PPA) y se estimó el modelo monetario del tipo de cambio (sin y con brechas), propuesto por Frenkel (1976), Mussa (1976) y Bilson (1978a, 1978b, 1978c) y Dornbush (1976), a través de la metodología de cointegración de Johansen y el Mecanismo de Corrección de Error. Los resultados de la cointegración de Johansen muestran que la infl...
