El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la relación de largo plazo entre el Índice general de la Bolsa de Valores de Lima con las principales bolsas bursátiles y las variables macroeconómicas de la economía peruana, la metodología de análisis utilizada es la cointegración multivariada de Johansen Joselius (1990), además de la causalidad de Granger para determinar la relación con la Bolsa de Valores de Lima, el periodo de análisis se desarrolla de dos formas: 1) para con las bolsas bursátiles son de frecuencia de datos diarios y 2) para con las variables macroeconómicas con datos frecuencia mensual; en periodo enero de 2009 a diciembre de 2016. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de la investigación, en el análisis de cointegración de Johansen la Bolsa de Lima ante innovaciones de las bolsas de Sudamérica seleccionadas: Bolsa de...