1
tesis de grado
Publicado 2021
Enlace
Enlace
El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación además de estar relacionada con la dimensión fractal, permite expandir el análisis de la hipótesis de mercado eficiente, propuesta por Eugene Fama en 1970. El cálculo del exponente de Hurst se realiza en base al método de rango reescalado; y se extiende su aplicación a una estimación dinámica entre el periodo 2006-2021. Este indicador sirve como índice de eficiencia de mercado, y se estima para las series de retornos diarios de los mercados de valores del MILA, conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Los resultados demuestran que Perú es el mercado menos eficiente, y con mayor número de ciclos de ineficiencia para el periodo calculado. Por otro lado, México resulta ser el único mercado del M...
2
informe técnico
Publicado 2023
Enlace
Enlace
Descripción: El curso de Macroeconometría (8vo ciclo) pertenece a la línea de Metodología e Investigación. Se enfoca en la profundización de conceptos relacionados con el análisis econométrico de series de tiempo aplicados a la teoría económica. En particular, se presenta la lógica, supuestos, consecuencias, aplicaciones y limitaciones de las metodologías de análisis de series univariadas y multivariadas, así como otros tópicos de análsiis de series de tiempo avanzados. Propósito: Es un curso que propone desarrollar la habilidad de uso de herramientas para la contrastación de teorías mediante el uso de aplicaciones empíricas con series de tiempo. Asimismo, estudiar técnicas para determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias en las series de tiempo, separar y estudiar los componentes de una serie para proporcionar claves para movimientos futuros y...
3
informe técnico
Publicado 2023
Enlace
Enlace
Descripción: El curso de Macroeconometría (8vo ciclo) pertenece a la línea de Metodología e Investigación. Se enfoca en la profundización de conceptos relacionados con el análisis econométrico de series de tiempo aplicados a la teoría económica. En particular, se presenta la lógica, supuestos, consecuencias, aplicaciones y limitaciones de las metodologías de análisis de series univariadas y multivariadas, así como otros tópicos de análsiis de series de tiempo avanzados. Propósito: Es un curso que propone desarrollar la habilidad de uso de herramientas para la contrastación de teorías mediante el uso de aplicaciones empíricas con series de tiempo. Asimismo, estudiar técnicas para determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias en las series de tiempo, separar y estudiar los componentes de una serie para proporcionar claves para movimientos futuros y...
4
informe técnico
Publicado 2023
Enlace
Enlace
1 Descripción: El curso de Proyecto de Tesis 2 (10mo ciclo) pertenece a la línea de Metodología e Investigación. Considera como referencia los lineamientos desarrollados en el curso EN42 Seminario de Investigación Académica, y los desarrollos generados en el curso de EF67 Proyecto de Tesis 1; y tiene como objetivo principal realizar y sustentar una investigación académica de calidad, aplicada al campo de Economía y a la realidad peruana. Tiene como productos finales un Documento de Trabajo (DT), y un Artículo Académico (AA). Propósito: Este curso propone desarrollar las habilidades necesarias para el planteamiento de investigaciones académicas rigurosas y de calidad. Es un curso enfocado en el desarrollo de la(s) competencia(s) de: Pensamiento Innovador (Nivel 3) e Investigación Económica (Nivel 3). Y en el caso de la carrera de Economía y Finanzas, la competencia de Aná...
