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1
artículo
Publicado 2015
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Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los cuadrados, efecto leverage, etc. Estas características son las que se conoce en la literatura econométrica como hechos estilizados. Para recoger estas características de las series temporales se han planteado modelos no lineales, entre los que se pueden destacar los modelos ARCH y GARCH y todas sus posibles variantes. En este trabajo, se analiza los distintos resultados obtenidos de la estimación de los modelos propuestos, aplicados a series de rendimientos de índices bursátiles.Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del ...
2
artículo
Publicado 2004
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Se propone un esquema para realizar el análisis de datos generados por una familia de procesos estocásticos denominados Procesos con Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva-ARCH, los cuales son ampliamente utilizados para la predicción de la volatilidad de series financieras. Se ajusta un modelo ARCH para pronosticar la volatilidad de las cotizaciones de las acciones de la empresa minera Atacocha, utilizando la serie de datos observados desde 1992 a 2003.
3
tesis de grado
Publicado 2023
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The purpose of this descriptive, observational, retrospective and longitudinal historical _x000D_ research was to establish the volatility model that best explains the tax payment of natural _x000D_ persons in Peru, using information from the Central Reserve Bank of Peru (BRCP). , from _x000D_ the period of January 2003-December 2021; applying the ARCH and GARCH models, _x000D_ due to the presence of heteroskedasticity, dividing the series into two periods: January _x000D_ 2003- December 2020 for model estimation, and January 2021-December 2021 for its _x000D_ validation, using the software as support media. statistical Eviews 10 and Microsoft _x000D_ Excel. Based on the results obtained, it was concluded that the ARCH (1) model was the _x000D_ best volatility model because it presented the lowest values in the Akaike, Schwarz and _x000D_ Hannan-Quinn information criteria. Finally, the f...
4
artículo
A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series. An ARCE model is used to predict the volatility of the Atacocha mining company stock price based on the data from 1992 to 2003.
5
artículo
Publicado 2013
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The aim of the study is to find the shape of arch anteroinferior in normal natural occlusions and relate this finding with the Interlandi’s method of selection of the mandibular anterior arch. The sample was 9 study models of the lower arch (5 males and 4 females between 13-17 years) in normooclusion, with mild crowding, no facet of wear, without coronary fracture, no decay or restorations and without some kind of tooth abnormality in shape, size and number. It was the digitizing of models (with points of reference on cusp of canines, interincisor point and canine distal face) with a graph paper (for the calibration software Corel Draw x 5), with same conditions (brightness, contrast, extension 100) and saved in jpg format. Once calibrated the model image, aligned the cusps of the canines in the horizontal plane. First technique with the formation of the segment arch individualized for...
6
artículo
Publicado 2013
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The aim of the study is to find the shape of arch anteroinferior in normal natural occlusions and relate this finding with the Interlandi’s method of selection of the mandibular anterior arch. The sample was 9 study models of the lower arch (5 males and 4 females between 13-17 years) in normooclusion, with mild crowding, no facet of wear, without coronary fracture, no decay or restorations and without some kind of tooth abnormality in shape, size and number. It was the digitizing of models (with points of reference on cusp of canines, interincisor point and canine distal face) with a graph paper (for the calibration software Corel Draw x 5), with same conditions (brightness, contrast, extension 100) and saved in jpg format. Once calibrated the model image, aligned the cusps of the canines in the horizontal plane. First technique with the formation of the segment arch individualized for...
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artículo
Publicado 2017
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Purpose – This paper aims to analyse the volatility of the fixed income market from 11 countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa, Argentina, Chile, Mexico, USA, Germany and Japan) from January 2000 to December 2011 by examining the interbank interest rates from each market. Design/methodology/approach – To the volatility of interest rates returns, the study used models of auto-regressive conditional heteroscedasticity, autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH), generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH), exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (EGARCH), threshold generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (TGARCH) and periodic generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (PGARCH), and a combination of these with autoregressive integrated moving average (ARIMA) models, checking whic...
8
artículo
Publicado 2013
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Potrerillos Valley distant 50 km from the city of Mendoza, was in ancient times with the presence of man, as evidenced by the scattered archaeological sites in the area. In a place called Blanco River no clear evidence importance due to a prolonged sequence of Indian occupation, primarily hunter-gatherers.Surveys in stratigraphy over 50 cm yielded no material of human origin and sources of supply of raw materials, which were dated by radiocarbon method 14 which ensures that the terrace was occupied from 600 BC to 1500 A.D. and the findings in this area are very valuable for reconstructing the past ten centuries of the history of pre-hispanic settlement in that region. The newest discovery in the area is an Inca clamp which corroborates the influence of the Inca Empire from the Diamante River to northwest of Argentina. The Inca influence lasted about a hundred years...
9
artículo
Publicado 2013
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Potrerillos Valley distant 50 km from the city of Mendoza, was in ancient times with the presence of man, as evidenced by the scattered archaeological sites in the area. In a place called Blanco River no clear evidence importance due to a prolonged sequence of Indian occupation, primarily hunter-gatherers.Surveys in stratigraphy over 50 cm yielded no material of human origin and sources of supply of raw materials, which were dated by radiocarbon method 14 which ensures that the terrace was occupied from 600 BC to 1500 A.D. and the findings in this area are very valuable for reconstructing the past ten centuries of the history of pre-hispanic settlement in that region. The newest discovery in the area is an Inca clamp which corroborates the influence of the Inca Empire from the Diamante River to northwest of Argentina. The Inca influence lasted about a hundred years...
10
artículo
Publicado 2023
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This research sought to define a facial anthropometric pattern that characterizes individuals from the City of Corrientes. Objectives: Obtain the facial morphometry of individuals of both sexes and determine its prevalence. To determine the most frequent types of maxillary arches in the sample. To analyze the facial variation through the morphometric index in relation to the shape of the maxillary arch. Materials and methods: This study was observational, descriptive, and crosssectional. The facial morphometric modification was analyzed in relation to the shape of the upper dental arch, which was presented by a group of 50 patients of both sexes, born in the city of Corrientes, Argentina with an age range between 18 to 40 years, who voluntarily attended for his attention to the FOUNNE University Dental Hospital and the Rossi Candia SAPS dependent on the Municipality of the City of Corrie...
11
artículo
The time series of high frequency observed in the financial and currency markets are characterized by asymmetric, leptokurtic, volatility clustering, show a high persistence in volatility, correlations in the Square, leverage effect, etc. These features are known in the econometric literature as stylized facts. To collect these characteristics of the time series have been raised nonlinear models, among which stand out the ARCH and GARCH models and their possible variants each. In this paper, we will · analyze the different results obtained from the estimation of the proposed models, applied to yields of stock indices.There are different methods for measuring volatility clustering in financial series, in which the assumption of the error distribution determines the structure of the estimated log likelihood function. In this document the flexibility of ARCH models is exploited to capture ...
12
tesis doctoral
Publicado 2019
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Descargue el texto completo en el repositorio institucional de la Université Paris Sciences et Lettres: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02868814
13
tesis de grado
Publicado 2021
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Las fluctuaciones no predecibles de las economías en el mundo y la implementación de inversiones fomentan la búsqueda de métodos de modelamiento y proyección para establecer el comportamiento de un cierto índice de la bolsa de valores en particular. Es así que estudios realizados por diversos investigadores indican que la volatilidad de los mercados bursátiles puede ser capturada por modelos de varianza condicional ARCH que son capaces de predecir la varianza futura de un activo y de ese modo realizar un control y su modelamiento para un índice de bolsa de estudio en particula. El objetivo principal de esta investigación es encontrar un modelo ARCH para modelar el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) en relación de las bolsas más importantes que se encuentran relacionadas a la economía peruana para los períodos 2000 a 2018 con información diaria. Los resu...
14
tesis de grado
Publicado 2020
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Esta tesis tiene como objetivo estimar el grado de ineficiencia de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a partir del diferencial de betas estimados con CAPM versus betas estimados con heterocedasticidad condicional autoregresiva, para los años 2018 y 2019. Para estimar betas, se usaron 356 cotizaciones diarias de la Bolsa de Valores de Lima, para 19 títulos seleccionados, estos títulos fueron acciones con un mínimo de 85% de frecuencia negociada anual. Para estimar betas sin heterocedasticidad se usó un modelo CAPM ampliado con el volumen negociado, a partir de series de retornos netos de la tasa libre de riesgo (Premium) todas estacionarias. Mientras que para la estimación de betas ARCH se usó un modelo generalizado de un rezago denominado GARCH (1) y con todas las series heterocedásticas a partir del test LM. En ambos casos se usaron como retornos de mercado a los índices EPU, E...
15
tesis doctoral
Publicado 2021
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Los instrumentos financieros como el precio de las acciones poseen desenvolvimientos volátiles que ocasionan inquietudes en todo tipo de inversionistas. Por su estructura de datos, el precio de las acciones pertenece a las series de tiempo, porque toma valores en la línea del tiempo. Los inversionistas buscan rentabilidades cuando invierten en instrumentos financieros, razón por lo cual necesitan entender su comportamiento y pronosticarlos con el mínimo error posible, es en esta parte cuando se presentan dos enfoques predictivos diametralmente opuestos; una de estas posiciones, sostiene que el precio de las acciones tiene patrones repetitivos a lo largo del tiempo, y que la información del pasado es útil para realizar predicciones, concluyendo que estos patrones se repetirán en el futuro, sin embargo, sus detractores argumentan que esto no es posible, dado el comportamiento eficie...
16
artículo
This case report describes the use of digital technology in pediatric dentistry to fabricate a space maintainer for a 6-year-old patient with dental anxiety and fear related to previous traumatic experiences. An intraoral scanner and computer-aided design software were used to generate a three-dimensional digital model of the dental arch, on which the space maintainer was designed and fabricated. The device was made from polymethyl methacrylate using a subtractive dry-milling process. Incorporating a digital workflow into clinical care may provide a less invasive and more comfortable alternative for managing children with dental anxiety and fear of dental treatment.
17
artículo
El divertículo de Kommerell es una anomalía de muy baja incidencia y prevalencia en la edad pediátrica. Se reporta el caso de un paciente de 11 años de edad, con diagnóstico de divertículo de Kommerell con arco aórtico derecho y origen anómalo de arteria subclavia izquierda desde la rama pulmonar izquierda a través de conducto arterioso persistente. Dado que es una anomalía cardiovascular compleja se decidió realizar un modelo impreso en 3D, el cual proporcionó una mejor comprensión de su distribución espacial, tamaño y forma real, como si fuera una pieza de anatomía patológica. Este modelo ayudó en la toma de decisiones, planificación y seguridad de la ejecución de una posible cirugía cardiaca. Este es el primer reporte de caso de este tipo de anomalía, así como el primer prototipo cardíaco impreso en modo tridimensional realizado en Perú para el tratamiento de ...
18
tesis de grado
Publicado 2025
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El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el biotipo facial y el tipo de arco dentario en pacientes de un centro odontológico privado, Lima 2023. Este fue un estudio no experimental y retrospectivo en donde la población del estudio estuvo conformada por 60 historias clínicas donde se incluyeron los registros radiográficos y modelos de estudio, la técnica de recolección de datos fue la observación directa y el instrumento fue una ficha de recolección, donde se registraron los datos del biotipo facial según el análisis de VERT Rickets y el tipo de arco determinado mediante el uso plantillas Orthoform 3MUnitek, además de utilizar como covariable el sexo y edad de los pacientes, para formular tablas estadísticas descriptivas e inferenciales. Resultados: En estadística inferencial entre ambas variables principales del estudio se obtuvo un p valor igual a 0.000 sie...
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artículo
Publicado 2021
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Los formuladores de políticas necesitan pronósticos precisos sobre los valores futuros de los tipos de cambio. Esto se debe al hecho de que la volatilidad del tipo de cambio es una medida de incertidumbre útil sobre el entorno económico de un país. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el comportamiento volátil del tipo de cambio diario del dólar en el Perú en el periodo del 4 de Enero 2014 al 30 de abril del 2021. El documento revela que la serie de tipo de cambio exhibe regularidades empíricas como volatilidad agrupada, no estacionariedad, no normalidad y correlación serial que justifican la aplicación de la metodología ARCH. Se determinó que existe un comportamiento volátil simétrico que es explicado por el modelo GARCH(1,1). Esto sugiere que el comportamiento del tipo de cambio generalmente está influenciado por información de su comportamiento previo. Es...
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tesis de grado
Publicado 2015
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En esta investigación se propone una metodológica alternativa a la metodología de Box y Jenkins, donde se podrá evidenciar el modelamiento de series temporales no lineales, mediante el enfoque paramétrico y el enfoque No paramétrico. En el enfoque paramétrico me inclinaré por la extensión de los métodos de Box y Jenkins, es decir, los modelos ARCH, GARCH, TGARCH entre otros, para el modelado de series temporales no lineales, en la cual obtendré los pronósticos del año 2012 para la serie temporal: Número de peruanos retornantes según año de regreso mediante medio de transporte aéreo. En el enfoque No paramétrico presentaré el método de la red neural de retropropagación resiliente para el modelado de series temporales no lineales, en la cual obtendré los pronósticos del año 2012 para la serie temporal: Número de peruanos retornantes según año de regreso m...
