Las fluctuaciones no predecibles de las economías en el mundo y la implementación de inversiones fomentan la búsqueda de métodos de modelamiento y proyección para establecer el comportamiento de un cierto índice de la bolsa de valores en particular. Es así que estudios realizados por diversos investigadores indican que la volatilidad de los mercados bursátiles puede ser capturada por modelos de varianza condicional ARCH que son capaces de predecir la varianza futura de un activo y de ese modo realizar un control y su modelamiento para un índice de bolsa de estudio en particula. El objetivo principal de esta investigación es encontrar un modelo ARCH para modelar el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) en relación de las bolsas más importantes que se encuentran relacionadas a la economía peruana para los períodos 2000 a 2018 con información diaria. Los resu...