Análisis de la idoneidad de indicadores para la activación de los requerimientos de capital contra cíclicos

Descripción del Articulo

Motivada por el sostenido incremento del crédito y el aumento de las tasas de morosidad de las carteras crediticias en el Perú, la presente investigación busca determinar las implicancias en la economía de adoptar diferentes indicadores para fijar los requerimientos de capital contra cíclicos los cu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Carrizales Villanueva, Giancarlo Raúl
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/648731
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/648731
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Requerimientos de capital
Política macroprudencial
Créditos
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description Motivada por el sostenido incremento del crédito y el aumento de las tasas de morosidad de las carteras crediticias en el Perú, la presente investigación busca determinar las implicancias en la economía de adoptar diferentes indicadores para fijar los requerimientos de capital contra cíclicos los cuales son el instrumento de un regulador macro prudencial para afrontar el riesgo de impago generado por los ciclos crediticios. Para ello se utiliza un modelo DSGE con sector bancario calibrado para la economía peruana con el cual se hacen simulaciones utilizando tres indicadores para los requerimientos de capital como lo son los desvíos del ratio crédito/PBI respecto a su estado estacionario, el cual es propuesto por Basilea; el crecimiento del crédito, el cual es el mejor indicador propuesto por la literatura previa; y el crecimiento del PBI, el cual es el utilizado actualmente en el Perú. Para este análisis se evalúa un choque tecnológico positivo, un choque financiero negativo y un choque negativo de política monetaria. Al analizar los resultados se encontró que el ratio propuesto por Basilea opera de mejor forma ante los choques tecnológico y financiero. Sin embargo, no lo hace ante el choque de política monetaria.
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Para ello se utiliza un modelo DSGE con sector bancario calibrado para la economía peruana con el cual se hacen simulaciones utilizando tres indicadores para los requerimientos de capital como lo son los desvíos del ratio crédito/PBI respecto a su estado estacionario, el cual es propuesto por Basilea; el crecimiento del crédito, el cual es el mejor indicador propuesto por la literatura previa; y el crecimiento del PBI, el cual es el utilizado actualmente en el Perú. Para este análisis se evalúa un choque tecnológico positivo, un choque financiero negativo y un choque negativo de política monetaria. Al analizar los resultados se encontró que el ratio propuesto por Basilea opera de mejor forma ante los choques tecnológico y financiero. Sin embargo, no lo hace ante el choque de política monetaria.Abstract: This research was motivated by the continuous credit growth and increase of the default in the Peruvian credits. This work aims to determinate the benefits of using different rules of countercyclical capital requirements which are the instrument to face the default risk generated by the credit cycles. For that it uses a DSGE Model with banking sector calibrated to the Peruvian economy and make simulations using the different rules for the capital requirements like the credit to GDP ratio, suggested by Basilea; the credit growth, suggested by different authors and the GDP growth used in Peru. For this analysis we considerate a positive technology shock, a negative financial shock and a negative monetary policy shock. According to the results the ratio proposed by Basilea operate better on the technology shock and the financial shock but doesn't on the monetary policy shock. The results aren't conclusive.Trabajo de investigaciónapplication/pdfapplication/mswordapplication/epubspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCRequerimientos de capitalPolítica macroprudencialCréditosModelo DSGE con sector bancarioAnálisis de la idoneidad de indicadores para la activación de los requerimientos de capital contra cíclicosAnalysis of the suitability of indicators to activate the countercyclical capital requirementsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 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