Un análisis de la efectividad de las herramientas macroprudenciales aplicadas en el Perú durante el periodo 2011-2021

Descripción del Articulo

El objetivo de la investigación es examinar la efectividad de la política macroprudencial en reducir el riesgo de insolvencia de los bancos en el Perú durante los años del 2011 hasta el 2021. Las herramientas macroprudenciales que se analizan son los requerimientos de capital, los requerimientos de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Izaguirre Giraldo, Vivian Alexia
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/673267
Enlace del recurso:http://doi.org/10.19083/tesis/673267
http://hdl.handle.net/10757/673267
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo de insolvencia
Política macroprudencial
Provisiones dinámicas
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Requerimientos de encaje
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description El objetivo de la investigación es examinar la efectividad de la política macroprudencial en reducir el riesgo de insolvencia de los bancos en el Perú durante los años del 2011 hasta el 2021. Las herramientas macroprudenciales que se analizan son los requerimientos de capital, los requerimientos de encaje en moneda nacional, en moneda extranjera y las provisiones dinámicas. Los resultados sugieren que la política macroprudencial ha sido efectiva en disminuir el riesgo de insolvencia de las entidades bancarias peruanas, incluso en un periodo de estrés como el del Covid-19. Los requerimientos de capital y los requerimientos de encaje tanto en moneda nacional como en moneda extranjera tienen significancia estadística. Sin embargo, sucede lo contrario con las provisiones dinámicas, lo que se debería a que estas solo han sido requeridas durante un periodo breve, porque las condiciones de activación dependen del ciclo económico y no del ciclo financiero. Además, se encuentra que algunas características de los bancos originan que estos se encuentren menos expuestos al riesgo de insolvencia, tales como su nivel de actividad y el ratio de capitalización. A diferencia de lo que se encontró en el análisis previo a la ocurrencia de la pandemia del Covid-19, el tamaño del banco y la estructura de financiamiento no son variables que influyeron en la estabilidad financiera de los bancos.
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Sin embargo, sucede lo contrario con las provisiones dinámicas, lo que se debería a que estas solo han sido requeridas durante un periodo breve, porque las condiciones de activación dependen del ciclo económico y no del ciclo financiero. Además, se encuentra que algunas características de los bancos originan que estos se encuentren menos expuestos al riesgo de insolvencia, tales como su nivel de actividad y el ratio de capitalización. A diferencia de lo que se encontró en el análisis previo a la ocurrencia de la pandemia del Covid-19, el tamaño del banco y la estructura de financiamiento no son variables que influyeron en la estabilidad financiera de los bancos.The aim of this research is to examine the effectiveness of macroprudential policy in reducing the banks’ risk of insolvency in Peru from 2011 to 2021. The macroprudential tools being analysed are capital requirements, reserve requirements in national currency and foreign currency and, the dynamic provisions. The results suggest that macroprudential policy has been effective in reducing the insolvency risk of banks, even during a stress period such as the COVID-19 pandemic. It is found that capital requirements and reserve requirements in both domestic and foreign currency are statistically significant. However, the opposite is true for dynamic provisions, which may be due to their brief period of requirement, as their activation conditions depend on the economic cycle rather than the financial cycle. Additionally, it is found that some banks’ characteristics lead to a lower exposure to insolvency risk, such as activity level and capitalization ratio. In contrast to the findings of the analysis conducted prior to the occurrence of the COVID-19 pandemic, the size of the bank and the financing structure were not variables that influenced the financial stability of the banks.TesisODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento EconómicoODS 9: Industria, Innovación e InfraestructuraODS 17: Alianzas para lograr los Objetivosapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEhttps://audio.com/raupc/audio/11319<div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1803610655970673?theme=image" style="display:block; border-radius: 6px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div>SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCRiesgo de insolvenciaPolítica macroprudencialProvisiones dinámicasRequerimientos de capitalRequerimientos de encajeCovid-19Insolvency riskMacroprudential PolicyDynamic provisionsCapital requirementsReserve Requirementshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00Un análisis de la efectividad de las herramientas macroprudenciales aplicadas en el Perú durante el periodo 2011-2021An analysis of the effectiveness of macro-prudential tools applied in Peru during the period 2011-2021info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 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