Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
Descripción del Articulo
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la c...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
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| Lenguaje: | español |
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El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento. |
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Yapo Quispe, Karen Milagrosthinkkn21@gmail.comYapo Quispe, Karen Milagros2018-09-17T21:27:28Z2018-09-17T21:27:28Z2018-06-01Yapo Quispe, K. (2018). Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg. TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.1862309-0413http://hdl.handle.net/20.500.14076/13757TECNIAhttps://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.The present work focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and data provided by the Bloomberg platform. This ¡Ilústrate the pricing model of HulI and White (2000), which considers the effect of the probability of default, the lost amount, the recovery rate and the time t of default.Submitted by Quispe Rabanal Flavio (flaviofime@hotmail.com) on 2018-09-17T21:27:28Z No. of bitstreams: 1 TECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdf: 4645145 bytes, checksum: 051e912a584060afaa821714fe884b99 (MD5)Made available in DSpace on 2018-09-17T21:27:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdf: 4645145 bytes, checksum: 051e912a584060afaa821714fe884b99 (MD5) Previous issue date: 2018-06-01Revisión por paresapplication/pdfspaUniversidad Nacional de IngenieríaVolumen;28Número;1http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de IngenieríaRepositorio Institucional - UNIreponame:UNI-Tesisinstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNICDSBonosSwapsPricingCredit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma BloombergCredit Default Swaps – Theoretical pricing y practical CDS calculation for peruvian corporate bonds using the Bloomberg platforminfo:eu-repo/semantics/articleTEXTTECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdf.txtTECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdf.txtExtracted texttext/plain6http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/13757/3/TECNIA_Vol.28-n1-Art.%207.pdf.txt6d93d3216dc4a7f5df47d4876fbec4d3MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/13757/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALTECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdfTECNIA_Vol.28-n1-Art. 7.pdfapplication/pdf4645145http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/13757/1/TECNIA_Vol.28-n1-Art.%207.pdf051e912a584060afaa821714fe884b99MD5120.500.14076/13757oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/137572022-05-19 13:25:58.198Repositorio Institucional - UNIrepositorio@uni.edu.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 |
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