Credit Default Swaps - Theoretical pricing and practical calculation of a CDS for Peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform
Descripción del Articulo
This paper focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and real data provided by the Bloomberg platform, to illustrate the CDS pricing model of Hull and White (2000), considering the effects of probability of non-compliance, the amount of loss, the recovery rate a...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/186 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | CDS bonos swaps pricing |
| Sumario: | This paper focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and real data provided by the Bloomberg platform, to illustrate the CDS pricing model of Hull and White (2000), considering the effects of probability of non-compliance, the amount of loss, the recovery rate and the time "t" of non-compliance. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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