Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg

Descripción del Articulo

El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la c...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Yapo Quispe, Karen Milagros
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/13757
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14076/13757
https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:CDS
Bonos
Swaps
Pricing
Descripción
Sumario:El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.
Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
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