Credit Default Swaps - Theoretical pricing and practical calculation of a CDS for Peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform
Descripción del Articulo
This paper focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and real data provided by the Bloomberg platform, to illustrate the CDS pricing model of Hull and White (2000), considering the effects of probability of non-compliance, the amount of loss, the recovery rate a...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/186 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | CDS bonos swaps pricing |
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Credit Default Swaps - Theoretical pricing and practical calculation of a CDS for Peruvian corporate bonds using the Bloomberg platformCredit Default Swaps – Pricing teórico y calculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma BloombergYapo Quispe, Karen MilagrosCDSbonosswapspricingCDSbonosswapspricingThis paper focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and real data provided by the Bloomberg platform, to illustrate the CDS pricing model of Hull and White (2000), considering the effects of probability of non-compliance, the amount of loss, the recovery rate and the time "t" of non-compliance.El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma Bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento. Universidad Nacional de Ingeniería2018-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículo evaluado por paresapplication/pdfaudio/mpegtext/htmlhttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/18610.21754/tecnia.v28i1.186TECNIA; Vol. 28 No. 1 (2018); 47-52TECNIA; Vol. 28 Núm. 1 (2018); 47-522309-04130375-7765reponame:Revistas - Universidad Nacional de Ingenieríainstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIspahttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186/219https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186/234https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186/529Derechos de autor 2018 TECNIAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/1862023-12-06T21:41:57Z |
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