Aspectos estocásticos relevantes de la teoría de portafolio

• Autor: Barriga Vasquez, Yolanda Fiorella
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/21073
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/21073
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Portafolio; arbitraje; diversidad; entropía; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02

Este trabajo de tesis comprende, elementos del cálculo estocástico, que son, definiciones importantes, procesos estocásticos, integral estocástica, fórmulas de Ito, y con ellos se comprenden, se ilustran o se verifican algunos ejemplos del cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales estocásticas. Luego, se define el portafolio, la estructura básica del modelo de portafolio, se asocia a este el modelo de su riqueza, luego usando la fórmula de Ito, se resuelve la ecuación diferencial estocástica correspondiente, y se provee una solución explícita de estos. Asimismo, se presentan las reglas de portafolio, se analiza la riqueza a partir de la estrategia de mercado y algunas propiedades del portafolio de mercado. También, analizamos otros aspectos teóricos, como son, el arbitraje, la diversidad y la entropía de mercado que son considerados relevantes e importantes para la construcción de portafolios adecuados u óptimos para las inversiones en los mercados.