Los efectos de la diversificación de la cartera de préstamos en el rendimiento y riesgo del sistema bancario peruano

• Autor: Serpa Barboza, Andrea Keylin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/653937
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/653937
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Índice herfindahl-Hirschman; Índice de entropía; Rentabilidad bancaria; Riesgo bancario; Diversificación; Propiedad del banco; Composición de la cartera de crédito; Herfindahl-Hirschman Index; Shannon entropy; Bank return; Bank risk; Diversification; Bank’s ownership; Loan portfolio composition; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de la diversificación sobre el rendimiento y el riesgo. Se emplea un panel de datos de frecuencia mensual para el periodo 2010-2019 y se utiliza el estimador de MGM por la naturaleza dinámica del modelo. Los resultados muestran que la diversificación de la cartera de préstamos no tiene efecto en el rendimiento del sistema bancario, sin embargo, se observa que los bancos con mayores riesgos pueden aumentar sus rendimientos si aumentan su nivel de concentración por sector económico y departamento. El efecto en el riesgo dependerá del tipo de concentración, un mayor nivel de concentración de préstamos por sector y departamento disminuirá el riesgo crediticio; pero una mayor concentración de préstamos por tipo de crédito aumentará el nivel de riesgo. Además, se observó que no hay ningún efecto sobre el riesgo ni el rendimiento dependiendo de si el banco es de capitales domésticos o extranjeros. Los hallazgos son importantes para los bancos al elegir su estrategia crediticia y clave para las autoridades regulatorias.