Propuesta para minimizar pérdida de capital colocado en carteras de créditos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. haciendo uso del Modelo de Markowitz

Descripción del Articulo

El Trabajo de Suficiencia Profesional utilizando el modelo no lineal propuesto por Harry Markowitz en la década del 50, permitió plantear una propuesta en créditos pequeña empresa, microempresa y consumo en donde a mayor diversificación de carteras de crédito, existe menor riesgo de pérdida de capit...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Cruzado Pérez, Walter
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/24836
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/24836
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo crediticio
Créditos
Modelos matemáticos
Rentabilidad
Riesgo financiero
Capital
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Descripción
Sumario:El Trabajo de Suficiencia Profesional utilizando el modelo no lineal propuesto por Harry Markowitz en la década del 50, permitió plantear una propuesta en créditos pequeña empresa, microempresa y consumo en donde a mayor diversificación de carteras de crédito, existe menor riesgo de pérdida de capital, con el modelo planteado se logró encontrar una solución óptima al problema.
Propuesta para minimizar pérdida de capital colocado en carteras de créditos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. haciendo uso del Modelo de Markowitz
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