Solución explícita para el problema de Black-Scholes con opción de compra Europea

Descripción del Articulo

En este trabajo se hallara un solución clásica para el problema de Black Scholes, partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica dS = μSdt+σSdz que explica la evolución de los precios S de las opciones futuras de un derivado, usando el Lema de Itô, cambios de variable para encontrar una solu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Cuevas Tenorio, Luis Enrique
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Nacional del Callao
Repositorio:UNAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unac.edu.pe:20.500.12952/10157
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12952/10157
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Ecuación diferencial estocástica
Derivado
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Movimiento Browniano.
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