Solución explícita para el problema de Black-Scholes con opción de compra Europea - Cuevas Tenorio, Luis Enrique (2023)
En este trabajo se hallara un solución clásica para el problema de Black Scholes, partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica dS = μSdt+σSdz que explica la evolución de los precios S de las opciones futuras de un derivado, usando el Lema de Itô, cambios de variable para encontrar una solución.