Solución explícita para el problema de Black-Scholes con opción de compra Europea
Descripción del Articulo
En este trabajo se hallara un solución clásica para el problema de Black Scholes, partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica dS = μSdt+σSdz que explica la evolución de los precios S de las opciones futuras de un derivado, usando el Lema de Itô, cambios de variable para encontrar una solu...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Nacional del Callao |
| Repositorio: | UNAC-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unac.edu.pe:20.500.12952/10157 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12952/10157 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Ecuación diferencial estocástica Derivado Lema de Itô Movimiento Browniano. https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 |
| Sumario: | En este trabajo se hallara un solución clásica para el problema de Black Scholes, partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica dS = μSdt+σSdz que explica la evolución de los precios S de las opciones futuras de un derivado, usando el Lema de Itô, cambios de variable para encontrar una solución. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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