Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático

• Autor: Aleman Ruidias, Frank Alonso
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/1976
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/1976
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas; Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas; Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas; 339.4

El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo muestra de forma segmentada como es que los retornos de los indices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima cambian en cuanto a su explicación a partir de la crisis del 2008, dando a conocer nuevos patrones de comportamiento de estos retornos en relación a las variables explicativas tomadas para el modelo. La data a trabajar es de periodicidad mensual: desde enero de 1999 hasta octubre del año 2013.