Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático

Descripción del Articulo

El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo mue...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Aleman Ruidias, Frank Alonso
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad de Piura
Repositorio:UDEP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/1976
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/11042/1976
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
339.4
id UDEP_2b0bd19b109fe2ca89949b1f91e2017b
oai_identifier_str oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/1976
network_acronym_str UDEP
network_name_str UDEP-Institucional
repository_id_str 2644
spelling Silupú Garcés, BrendaAleman Ruidias, Frank AlonsoUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas.2014-10-29T17:00:07Z2014-10-29T17:00:07Z2014-10-292014-05Aleman, F. (2014). Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Piura, Perú.https://hdl.handle.net/11042/1976El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo muestra de forma segmentada como es que los retornos de los indices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima cambian en cuanto a su explicación a partir de la crisis del 2008, dando a conocer nuevos patrones de comportamiento de estos retornos en relación a las variables explicativas tomadas para el modelo. La data a trabajar es de periodicidad mensual: desde enero de 1999 hasta octubre del año 2013.Tesis (Economista)--Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía, 2014.0,99 MBapplication/pdfEspañolspaUniversidad de PiuraAdobe Reader14SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Frank Alonso Aleman RuidiasCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 PerúÍndices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditasBolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditasVolatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas339.4Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemáticoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:UDEP-Institucionalinstname:Universidad de Piurainstacron:UDEPORIGINALECO_049.pdfECO_049.pdfArtículo aprincipalapplication/pdf1049122https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/35536b08-4ae4-4c6e-824a-b93f07c3bd21/download6db225b623bd023ce8d18a1e2cd6b6daMD51TEXTECO_049.pdf.txtECO_049.pdf.txtExtracted texttext/plain72745https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7f67ac32-30be-4708-8e97-5435398fc507/download36d2c50f882b87cc8ce86286e80a8510MD54THUMBNAILECO_049.pdf.jpgECO_049.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg27011https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/51201805-0d80-493f-9cf8-6431e287088e/downloadbfa0503682dcd72daaa8eb599fa74918MD5511042/1976oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/19762025-03-15 19:10:35.947https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://pirhua.udep.edu.peRepositorio Institucional Pirhuano-reply3@udep.edu.pe
dc.title.es.fl_str_mv Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
title Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
spellingShingle Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
Aleman Ruidias, Frank Alonso
Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
339.4
title_short Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
title_full Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
title_fullStr Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
title_full_unstemmed Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
title_sort Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
author Aleman Ruidias, Frank Alonso
author_facet Aleman Ruidias, Frank Alonso
author_role author
dc.contributor.other.es.fl_str_mv Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas.
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Silupú Garcés, Brenda
dc.contributor.author.fl_str_mv Aleman Ruidias, Frank Alonso
dc.subject.es.fl_str_mv Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
topic Índices bursátiles -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Bolsa de valores -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
Volatilidad financiera -- Análisis -- Perú -- 1999-2013 -- Tesis inéditas
339.4
dc.subject.ddc.es.fl_str_mv 339.4
description El estudio busca otorgar una herramienta práctica en la estructuración de portafolios bursatiles con un manejo de perfil inversionista; dado que esta investigación busca demostrar que existen variables con una consistencia explicativa igual o mejor que el beta de mercado;por lo tanto, el trabajo muestra de forma segmentada como es que los retornos de los indices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima cambian en cuanto a su explicación a partir de la crisis del 2008, dando a conocer nuevos patrones de comportamiento de estos retornos en relación a las variables explicativas tomadas para el modelo. La data a trabajar es de periodicidad mensual: desde enero de 1999 hasta octubre del año 2013.
publishDate 2014
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2014-10-29T17:00:07Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2014-10-29T17:00:07Z
dc.date.submitted.es.fl_str_mv 2014-05
dc.date.issued.fl_str_mv 2014-10-29
dc.type.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv Aleman, F. (2014). Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Piura, Perú.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11042/1976
identifier_str_mv Aleman, F. (2014). Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo. Tesis de pregrado en Economía. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía y Finanzas. Piura, Perú.
url https://hdl.handle.net/11042/1976
dc.language.es.fl_str_mv Español
dc.language.iso.es.fl_str_mv spa
language_invalid_str_mv Español
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.relation.requires.es.fl_str_mv Adobe Reader
dc.relation.publishversion.es.fl_str_mv 14
dc.rights.en.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.rights.holder.es.fl_str_mv Frank Alonso Aleman Ruidias
dc.rights.license.es.fl_str_mv Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
Frank Alonso Aleman Ruidias
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
dc.format.extent.es.fl_str_mv 0,99 MB
dc.format.mimetype.es.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es.fl_str_mv Universidad de Piura
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UDEP-Institucional
instname:Universidad de Piura
instacron:UDEP
instname_str Universidad de Piura
instacron_str UDEP
institution UDEP
reponame_str UDEP-Institucional
collection UDEP-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/35536b08-4ae4-4c6e-824a-b93f07c3bd21/download
https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7f67ac32-30be-4708-8e97-5435398fc507/download
https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/51201805-0d80-493f-9cf8-6431e287088e/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 6db225b623bd023ce8d18a1e2cd6b6da
36d2c50f882b87cc8ce86286e80a8510
bfa0503682dcd72daaa8eb599fa74918
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Pirhua
repository.mail.fl_str_mv no-reply3@udep.edu.pe
_version_ 1839818468184031232
score 13.4481325
Análisis del retorno de los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima bajo un concepto divergente al riesgo sistemático
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares