Análisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018

• Autores: Gibaja Velazco, Claudia Angela, Guevara Valencia, Claudia Melissa
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Andina del Cusco
• Repositorio: UAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/3761
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12557/3761
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Morosidad; Producto Bruto Interno; Liquidez; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://orcid.org/0000-0001-5385-426X

En esta investigación se pretende medir el nivel de relación que tienen los indicadores macroeconómicos más importantes en la morosidad de créditos a la banca múltiple peruana, con el PBI, la inflación, liquidez, tipo de cambio y la tasa de interés activa y pasiva, para el periodo 2011 al 2018. Con información mensual del periodo 2011-2018, y para los 3 bancos más importantes del Perú (BBVA, Scotiabank, BCP), se estima un modelo Panel data dinámico, considerando este modelo para contrastar la información cross-section cuya fuente es primordialmente la SBS y el BCRP. Se usan indicadores para la calidad de cartera (Morosidad) y los indicadores de las variables propuestas a nivel macroeconómico. La investigación encuentra que un incremento en el tipo de cambio de la liquidez en la economía conlleva un aumento de la morosidad. Por otro lado, un aumento de la tasa de interés interbancaria trae una disminución de la morosidad y un aumento de la tasa interbancaria en moneda extranjera trae una disminución de la morosidad. Finalmente, un incremento de la morosidad actual trae un aumento en la morosidad futura.