Caso de estudio: efecto del índice de capital global en la morosidad bancaria de Chile y Perú poscrisis financiera 2009 - 2019

• Autor: Noriega Puicón, Tito Vinicio
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad de Lima
• Repositorio: ULIMA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/15062
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12724/15062
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Financial crises; Economic development; Banks and banking; Crisis financieras; Desarrollo económico; Bancos; Perú; Chile; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

La crisis financiera internacional de 2008, conocida también como la crisis subprime, ha llegado a considerarse la mayor crisis que ha existido desde la Gran Depresión de 1929, siendo el principal gatillador de dicha crisis la falta de solvencia. Mantener niveles óptimos de solvencia es vital para la supervivencia de los bancos ante períodos de crisis o especulaciones que originarían altos niveles de morosidad. El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de la solvencia en la evolución de la morosidad bancaria post crisis financiera del sistema bancario de Chile y Perú, durante los años 2009 – 2019, empleando una metodología de datos de panel robusta. Las variables principales a utilizar son la morosidad bancaria, el índice de capital global, el indicador de crecimiento económico y la tasa de interés de referencia. Se concluye que el índice de capital global impacta de forma positiva y significativa a la morosidad bancaria de Chile, mientras que, en el caso del Perú, su impacto es positivo, pero no significativo. Respecto a las variables de crecimiento económico y política monetaria, se observa una relación inversa y significativa con la morosidad bancaria del Perú; en el caso de la banca chilena, se presenta esta misma relación, pero de forma no significativa.