Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Descripción del Articulo
Disertación presentada en el marco del Programa Interinstitucional de Posgrado entre la Universidade de São Paulo y Universidade Federal de São Carlos.
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2017 |
| Institución: | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria |
| Repositorio: | Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI |
| Lenguaje: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/2172 |
| Enlace del recurso: | http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1609927 https://doi.org/10.11606/D.104.2017.tde-13112017-160115 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Volatilidad financiera Distribución asimétrica Estadística bayesiana https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 |
| Sumario: | Disertación presentada en el marco del Programa Interinstitucional de Posgrado entre la Universidade de São Paulo y Universidade Federal de São Carlos. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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