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tesis de maestría
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Publicado por
Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
Publicado 2017 Enlace
Disertación presentada en el marco del Programa Interinstitucional de Posgrado entre la Universidade de São Paulo y Universidade Federal de São Carlos.
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