Cita APA

Aquino Gutierrez, K. F. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana.

Citación estilo Chicago

Aquino Gutierrez, Karen Fiorella. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

Cita MLA

Aquino Gutierrez, Karen Fiorella. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

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