La influencia de los factores financieros en la dinámica de la curva de rendimiento: Evidencia empírica para Perú 2006 – 2022

Descripción del Articulo

El presente trabajo analiza cómo los factores financieros internos y externos han influido en la dinámica de la curva de rendimiento en soles en Perú durante el período 2006- 2022. Se parte de la hipótesis de que estos factores tienen un impacto significativo debido a los cambios en la participación...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Napa Torres, Luis Daniel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/31092
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/31092
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Política monetaria--Perú
Bonos del Estado--Perú
Finanzas--Perú--Modelos econométricos
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description El presente trabajo analiza cómo los factores financieros internos y externos han influido en la dinámica de la curva de rendimiento en soles en Perú durante el período 2006- 2022. Se parte de la hipótesis de que estos factores tienen un impacto significativo debido a los cambios en la participación de inversionistas extranjeros en el mercado de bonos soberanos peruanos. Para ello, se utiliza el modelo de Diebold- Li, que permite modelar la curva de rendimientos considerando variables macroeconómicas y financieras. Los hallazgos revelan que las condiciones financieras, capturadas a través de un índice financiero, son determinantes en la evolución de la pendiente y curvatura de la curva de rendimiento, siendo estas más sensibles a factores de corto y mediano plazo. Esto tiene implicaciones importantes para la gestión de la deuda pública y la política monetaria en el contexto de mercados financieros emergentes.
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