Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano

Descripción del Articulo

In this paper we analyze the historical returns of the companies listed on the Colombian stock exchange, from January 2004 until June 2012, in order to determine the possible presence of a risk premium in smaller companies relative to larger ones. This premium is known as Size Effect and it has been...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Duarte Duarte, Juan Benjamín, Ramírez León, Zulay Yesenia, Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2013
Institución:Universidad ESAN
Repositorio:ESAN-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.esan.edu.pe:20.500.12640/2742
Enlace del recurso:https://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/520
https://hdl.handle.net/20.500.12640/2742
https://doi.org/10.1016/S2077-1886(13)70027-1
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Size Effect
Capital asset pricing model
Capital market anomaly
Efecto tamaño
Modelo de valoración de activos
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