Durante los últimos 30 años, el estudio de los ciclos económicos reales ha sido un tema muy importante en las investigaciones macroeconómicas y haciendo eco de esta tendencia, se pretende, a través de la presente investigación, contribuir al respecto. El principal objetivo de la investigación es analizar si choques de inversión permiten explicar la volatilidad que se observa en los ciclos económicos reales de las principales variables macroeconómicas de la economía peruana en el periodo comprendido entre 1994 y 2015 (PBI, consumo privado e inversión privada). Esto es así, ya que en los últimos 20 años, se ha observado que la inversión, principalmente la inversión privada, ha contribuido en gran medida al crecimiento económico, produciendo fluctuaciones por encima y por de debajo de la tendencia de largo plazo de las principales variables macroeconómicas; generando así...

El libro Filtros Econométrico nos muestra las diferentes técnicas que se emplean en el análisis de Series temporales en el campo de la Econometría. El libro nos detalla las diferentes técnicas empleadas en la descomposición Ciclo – Tendencia empleando los Software Econométricos Econometric Eviews y STATA, aplicando los filtros más utilizados para obtener los componentes no observables de las series de tiempo. Los filtros que se emplean en el estudio de las Series temporales son Filtro HP, Filtro BAXTER & KING y el Filtro CHRISTIANO & FITZGERALD. El libro permite conocer paso a paso el procedimiento para la desestacionalizacion de las Series, conociendo los principales estadísticos relacionados al ciclo y la tendencia. Por último se muestran la descomposición Ciclo – Tendencia de las principales Series Económicas de la Economía Peruana, como el Consumo Privado, La Inversi...