Riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario: perspectiva de una economía latinoamericana parcialmente dolarizada
Descripción del Articulo
Traditional risk definitions, based on supervisor’s point of view, don’t beholdexplicitly the existence and interaction of other important risks such as derivativecredit risks from other unsecured risk by debtors of bank system in economiespartially “dollarized”. One of these critical risks is deriv...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2003 |
| Institución: | Universidad del Pacífico |
| Repositorio: | UP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.up.edu.pe:11354/587 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/11354/587 https://doi.org/10.21678/apuntes.52/53.533 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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Riesgo de crédito |
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Traditional risk definitions, based on supervisor’s point of view, don’t beholdexplicitly the existence and interaction of other important risks such as derivativecredit risks from other unsecured risk by debtors of bank system in economiespartially “dollarized”. One of these critical risks is derivative credit risk fromexchange risk, which hasn’t been stated directly in doctrine proposed by Basel Committee. This paper settles basic criteria to analyze this risk and describes the principal consequences of issuing debt in a different currency, over credit rating, provisionsand the economic capital that must be assigned in the financial entities (whosecustomers debt show gap currency). These regulations encourage introducingas soon as possible aggressive mechanisms of global and quantitative managementof risk into the financial system, non-existent in countries like Peru. |
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This paper settles basic criteria to analyze this risk and describes the principal consequences of issuing debt in a different currency, over credit rating, provisionsand the economic capital that must be assigned in the financial entities (whosecustomers debt show gap currency). These regulations encourage introducingas soon as possible aggressive mechanisms of global and quantitative managementof risk into the financial system, non-existent in countries like Peru.Las tradicionales definiciones de riesgo, desde el punto de vista de la supervisión,no contemplan explícitamente la existencia e interacción de otros riesgos importantes como los riesgos crediticios producto de otros riesgos no coberturados. Uno de estos riesgos es el riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario incurrido por los deudores de sistemas bancarios parcialmente dolarizados y que no ha sido contemplado directamente en la doctrina propuesta por el Comité de Basilea. La idea de este documento es establecer criterios básicos para la evaluación dedicho riesgo y plantear las principales consecuencias que tiene sobre la calificación de riesgo de deuda emitida en monedas diferentes y sobre la constitución de provisiones y la asignación de capital económico en las entidades financieras con clientes cuya deuda presenta este descalce cambiario. Este enfoque alienta a introducir, cuanto antes, agresivos mecanismos de gestión global y cuantitativa del riesgo en el sistema financiero, actualmente inexistentes.application/pdfspaUniversidad del Pacífico. Centro de InvestigaciónPEhttp://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/533/535info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.esRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPUniversidad del Pacíficoreponame:UP-Institucionalinstname:Universidad del Pacíficoinstacron:UPRiesgo de créditoRiesgo crediticio derivado del riesgo cambiario: perspectiva de una economía latinoamericana parcialmente dolarizadaRisk of creditinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/9d0b656b-8052-46b3-a8f6-8bb2f730eb28/content8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXT587.html.txt587.html.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3714ccb8-1aba-4886-8ba1-4ba55a2f7965/contentb8af0084f79f1a7fd8f5e37a025c4f3fMD510THUMBNAILApuntes52-53.jpgApuntes52-53.jpgimage/jpeg30641https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/55422827-c11c-48cc-b31e-bb8b9d5ed617/contentbe9d64cf5dfe40608bb067c1a7e7f83aMD55ORIGINAL587.html587.htmltext/html174https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/b7987762-4d8c-47c4-9a86-4358c3dc8ee8/contenta151fae7f07fee9c4d06acb3062d769aMD5611354/587oai:repositorio.up.edu.pe:11354/5872025-03-27 16:57:32.657http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.esinfo:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.up.edu.peRepositorio Institucional de la Universidad del Pacíficorepositorio@up.edu.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 |
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