Determinantes de la inflación peruana: un enfoque de econometría espectral

Descripción del Articulo

Tres teorías económicas que explican el cambio de los precios en la economía se evalúan utilizando el análisis espectral. Se replica la prueba de predictibilidad propuesto por Breitung y Candelon (2006) para contrastar la teoría cuantitativa del dinero, la curva de Phillips Nueva Keynesiana, y el ef...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Gee Caballero, Bill William, Limo Anculle, Jhony Manue
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/1449
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/1449
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Inflación
Modelos econométricos
Economía
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Descripción
Sumario:Tres teorías económicas que explican el cambio de los precios en la economía se evalúan utilizando el análisis espectral. Se replica la prueba de predictibilidad propuesto por Breitung y Candelon (2006) para contrastar la teoría cuantitativa del dinero, la curva de Phillips Nueva Keynesiana, y el efecto traspaso del tipo de cambio y los precios internacionales para el caso peruano. A diferencia de una prueba de predictibilidad en el análisis temporal o en el dominio del tiempo, el análisis espectral o en el dominio de las frecuencias permite responder si existe información relevante en una variable para predecir otra y, adicionalmente, identificar a partir de cuándo y en qué longitud esta información es relevante. Los resultados de la prueba validan los planteamientos de las teorías. Es decir, se comprueba que el dinero es relevante para predecir la inflación solo en frecuencias bajas o en alta periodicidad en concordancia con la teoría cuantitativa del dinero y que la brecha producto como proxy de los costos marginales sirve para conocer movimientos futuros de los precios en frecuencias altas o en baja periodicidad como lo explica la curva de Phillips.
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