VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
Descripción del Articulo
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y de...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2011 |
| Institución: | Universidad del Pacífico |
| Repositorio: | UP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.up.edu.pe:11354/147 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/11354/147 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Riesgo (Finanzas) Valores de renta fija Finanzas https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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