VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija

Descripción del Articulo

Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ascarruz Herrera, Beatriz Jenny
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2011
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/147
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/147
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo (Finanzas)
Valores de renta fija
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En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo.Trabajo de investigaciónapplication/pdfspaUniversidad del PacíficoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPUniversidad del Pacíficoreponame:UP-Institucionalinstname:Universidad del Pacíficoinstacron:UPRiesgo (Finanzas)Valores de renta fijaFinanzashttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fijainfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUUniversidad del Pacífico. 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