Efectos del riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés en la rentabilidad para el sector bancario peruano

• Autor: Igartua Ezcurra, Francisco Sebastian
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/669128
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/669128
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Gestión de riesgos; LCR; Riesgo de tipo de interés; VAR; Regulación de la liquidez; Risk management; CSF; Interest Rate Risk; Liquidity regulation; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

Este estudio analiza el impacto del riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés en la rentabilidad y el valor de las empresas bancarias peruanas. Se plantea la hipótesis de que estos riesgos tienen un efecto significativo en la rentabilidad y el valor de las empresas, y se sugiere que el cumplimiento de los requisitos de cobertura puede conducir a una mayor rentabilidad. El sector bancario en Perú es objeto de cuestionamientos debido a su concentración y falta de competencia. La concentración de capital en un pequeño número de instituciones financieras genera preocupaciones sobre la competencia y el bienestar del mercado financiero (Morón et al., 2022). Este estudio aborda esta problemática poco estudiada en el contexto peruano y tiene como objetivo realizar un análisis empírico de los efectos del riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés en la rentabilidad y el valor de las empresas bancarias peruanas, en línea con las regulaciones establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú y la SBS. Además, se examina si el cumplimiento de los estándares regulatorios se relaciona con una mayor rentabilidad, lo cual puede brindar información relevante para futuras políticas en el desarrollo del sistema financiero.