Análisis de la condición de Marshall Lerner entre Perú y sus principales socios comerciales, 2006 - 2023

• Autores: Sulca Parra, Luis Daniel, Salazar Mendoza, William
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/683391
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/683391
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Marshall-Lerner; Tipo de cambio real; Balanza comercial; Modelo VEC; Principales socios comerciales; Relación comercial bilateral; Real exchange rate; Balance of trade; VEC model; Main trading partners; Bilateral trade relationship; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la variación del tipo de cambio real bilateral en las exportaciones netas de Perú hacia sus principales socios comerciales como China, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Chile, bajo la condición de Marshall-Lerner durante el periodo 2006 – 2023. Para ello, se empleó el modelo de Corrección de Error Vectorial (VEC), efectuando en primer lugar pruebas de raíz unitaria, selección de rezagos y pruebas de cointegración, a fin de validar el análisis. Los hallazgos revelaron que, a largo plazo, la condición de Marshall-Lerner se cumplió para China y Canadá, donde una depreciación del tipo de cambio real mejora las exportaciones netas. Para China, el coeficiente del tipo de cambio es negativo y significativo en ambos modelos (-3.426 sin tendencia y -3.538 con tendencia, ambos al 5%), mientras que, para Canadá, los coeficientes son aún más negativos y significativos (-12.243 sin tendencia y -32.436 con tendencia, ambos al 1%). Sin embargo, no ocurrió lo mismo en los países como Chile, Bolivia y Japón, donde se obtuvieron coeficientes positivos. Para el caso de Estados Unidos, los resultados cambiaron en función a la inclusión de la tendencia en el modelo VEC. En cuanto a Brasil, dicho país fue excluido del análisis debido a la falta de cointegración entre las variables. Con respecto a Corea del Sur, se obtuvo como resultado un impacto positivo de la balanza comercial ante la depreciación del tipo de cambio real bilateral, pero no significativa. Por lo antes mencionado se rechazó la hipótesis general.