Efecto del riesgo de crédito sobre el spread bancario durante los ciclos económicos entre 2011 y 2019

• Autor: Rodriguez Allca, Elizabeth Norma
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/660493
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/660493
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Spread; Riesgo de crédito; Tasa de interés; Ciclo económico; Credit risk; Interest rate; Economic cycle; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

La presente investigación pretende determinar el efecto del riesgo de crédito sobre el spread bancario peruano durante los ciclos económicos, debido a que desde los últimos años el spread sigue una tendencia ascendente; por tanto, resulta relevante investigar todas las posibles causas de esta problemática; entre ellas, el riesgo de crédito. La estimación se realizó con un conjunto de datos mensuales para ser usados con una metodología de datos de panel de efectos fijos. Los resultados obtenidos señalan que un alto nivel de morosidad genera un incremento en el spread bancario; sin embargo, este efecto es menor durante los periodos de expansión de la economía. Por otro lado, el riesgo de liquidez, la capitalización y el tamaño del banco resultan significativas y están relacionadas directamente con el spread, mientras que con los gastos bancarios se obtiene una relación inversa.