La presente investigación pretende determinar el efecto del riesgo de crédito sobre el spread bancario peruano durante los ciclos económicos, debido a que desde los últimos años el spread sigue una tendencia ascendente; por tanto, resulta relevante investigar todas las posibles causas de esta problemática; entre ellas, el riesgo de crédito. La estimación se realizó con un conjunto de datos mensuales para ser usados con una metodología de datos de panel de efectos fijos. Los resultados obtenidos señalan que un alto nivel de morosidad genera un incremento en el spread bancario; sin embargo, este efecto es menor durante los periodos de expansión de la economía. Por otro lado, el riesgo de liquidez, la capitalización y el tamaño del banco resultan significativas y están relacionadas directamente con el spread, mientras que con los gastos bancarios se obtiene una relación inv...

Existen diversos factores por los cuales el Banco Central del Perú decide cambiar la tasa de interés de referencia tales como choques en la oferta, la demanda, la inflación, entre otros. Es así como, las variaciones en la tasa de referencia se trasladan a las tasas del sistema financiero, lo cual se denomina efecto traspaso. Sin embargo, no existe un tiempo definido en el cual se vea reflejado estos cambios. Es por ello, que la presente investigación busca estudiar el efecto traspaso y la velocidad de ajuste de la tasa de interés de referencia o de política monetaria sobre las tasas de interés del sector bancario de la economía peruana, para el periodo de agosto 2010 a diciembre 2023. Para ello, nos enfocamos en las tasas de interés activas; entre ellas, la tasa de interés de consumo, corporativos, medianas empresas, preferenciales y la tasa promedio en moneda nacional (TAMN);...