Respuesta Asimétrica a los Shocks de Petróleo: Evidencia de Series Temporales para la Economía Peruana

• Autor: Aliaga Orellana, Oscar Andres
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/684160
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/684160
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Choques de precios de petróleo; Efectos asimétricos; Actividad económica; Modelo; Países importadores netos de petróleo; Price shocks; Asymmetry effects; Economic activity; SVAR model; Oil-importing countries; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

El objetivo de esta investigación se centra en estudiar los efectos asimétricos de los shocks de precios de petróleo en la variable macroeconómica del Producto Bruto Interno (PBI). Para ello, seguimos la metodología propuesta por Mork (1989) y Lee et al. (1995) el cual utiliza volatilidad condicional para medir asimetría. Se utiliza el modelo econométrico de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) para obtener las Funciones Impulso Respuesta (FIR) y la descomposición de la varianza (VDC). Los resultados sugieren que los incrementos en el precio del petróleo tienen un impacto negativo, aunque no tan significativo como las caídas en el precio del petróleo, que generan mayores tasas de crecimiento en el corto plazo. Además, la descomposición de la varianza revela que las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un gran papel en la descomposición de la variabilidad del PBI