El objetivo de esta investigación se centra en estudiar los efectos asimétricos de los shocks de precios de petróleo en la variable macroeconómica del Producto Bruto Interno (PBI). Para ello, seguimos la metodología propuesta por Mork (1989) y Lee et al. (1995) el cual utiliza volatilidad condicional para medir asimetría. Se utiliza el modelo econométrico de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) para obtener las Funciones Impulso Respuesta (FIR) y la descomposición de la varianza (VDC). Los resultados sugieren que los incrementos en el precio del petróleo tienen un impacto negativo, aunque no tan significativo como las caídas en el precio del petróleo, que generan mayores tasas de crecimiento en el corto plazo. Además, la descomposición de la varianza revela que las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un gran papel en la descomposición de la variabilidad...