Utilización de modelos de regresión de Cox para la estimación de probabilidades de incumplimiento en una cartera de créditos minorista
Descripción del Articulo
Esta investigación plantea la técnica econométrica conocida como el modelo de riesgos proporcionales de Cox como alternativa al método de regresiones logísticas comúnmente utilizado en la industria financiera peruana. El modelo de riesgos proporcionales de Cox es aplicado de forma complementaria jun...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | UNI-Tesis |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/28151 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28151 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Modelo de riesgos proporcionales de COX Instrumentos financieros NIIF 9 Estimaciones de pérdidas esperadas https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02 |
| Sumario: | Esta investigación plantea la técnica econométrica conocida como el modelo de riesgos proporcionales de Cox como alternativa al método de regresiones logísticas comúnmente utilizado en la industria financiera peruana. El modelo de riesgos proporcionales de Cox es aplicado de forma complementaria junto a la metodología de perdidas esperadas de las normas internacionales de contabilidad sobre instrumentos financieros NIIF 9; con la finalidad de brindar mejores estimaciones de pérdidas esperadas que son validadas con la observación de las pérdidas efectivamente materializadas en la cartera de créditos analizada. Palabras claves: Modelo de riesgos proporcionales de COX, perdidas esperadas, instrumentos financiero NIIF 9, estimaciones de perdidas esperadas. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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