Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017
Descripción del Articulo
El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el mejor método para estimar el riesgo bursátil del Índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2008-2017. Al respecto, se analizarán los resultados del Value at Risk (VaR) estimado bajo las metodologías de Boo...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad de San Martín de Porres |
| Repositorio: | USMP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/5258 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5258 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Bolsa de valores Mercado financiero Riesgo (Finanzas) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| Sumario: | El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el mejor método para estimar el riesgo bursátil del Índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2008-2017. Al respecto, se analizarán los resultados del Value at Risk (VaR) estimado bajo las metodologías de Boostrapping, simulación de Montecarlo y simulación histórica y se determinará el mejor método de estimación según pruebas de Backtesting (Pruebas de Kupiec y Christofersen) a los resultados. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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