Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017
Descripción del Articulo
El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el mejor método para estimar el riesgo bursátil del Índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2008-2017. Al respecto, se analizarán los resultados del Value at Risk (VaR) estimado bajo las metodologías de Boo...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad de San Martín de Porres |
| Repositorio: | USMP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/5258 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12727/5258 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Bolsa de valores Mercado financiero Riesgo (Finanzas) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| id |
USMP_6d5dab1a8f24210237ec79edd5783c3a |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/5258 |
| network_acronym_str |
USMP |
| network_name_str |
USMP-Institucional |
| repository_id_str |
2089 |
| spelling |
Bringas Delgado, ReynaldoBellido Obregon, Luz KatherineBellido Obregon, Luz Katherine2019-09-16T15:09:08Z2019-09-16T15:09:08Z2019https://hdl.handle.net/20.500.12727/5258El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el mejor método para estimar el riesgo bursátil del Índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2008-2017. Al respecto, se analizarán los resultados del Value at Risk (VaR) estimado bajo las metodologías de Boostrapping, simulación de Montecarlo y simulación histórica y se determinará el mejor método de estimación según pruebas de Backtesting (Pruebas de Kupiec y Christofersen) a los resultados.59 p.spaUniversidad de San Martín de PorresPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/REPOSITORIO ACADÉMICO USMPUniversidad de San Martín de Porres – USMPreponame:USMP-Institucionalinstname:Universidad de San Martín de Porresinstacron:USMPBolsa de valoresMercado financieroRiesgo (Finanzas)https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUEconomistaUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y FinancierasEconomíahttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALbellido_olk.pdfbellido_olk.pdfTrabajoapplication/pdf1059436https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/1/bellido_olk.pdf0a1d8a081ab031551fa3060d0c800a76MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8255https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/2/license.txt19c802c5bfcf4b4a5d4125de9910c135MD52TEXTbellido_olk.pdf.txtbellido_olk.pdf.txtExtracted texttext/plain80257https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/3/bellido_olk.pdf.txtf41a8be58f44adfef5724e9ec2740950MD53THUMBNAILbellido_olk.pdf.jpgbellido_olk.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5410https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/4/bellido_olk.pdf.jpg35d92d1ccfb70d4d1dc6deddce09e4a6MD5420.500.12727/5258oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/52582020-01-03 01:08:59.986REPOSITORIO ACADEMICO USMPrepositorio@usmp.peTG9zIHVzb3MgY29tZXJjaWFsZXMgeSBsYSBlbGFib3JhY2nDs24gZGUgb2JyYXMgZGVyaXZhZGFzIHBvciBwYXJ0ZQpkZSB0ZXJjZXJvcyBkZXBlbmRlcsOhbiBkZSBsYXMgbGljZW5jaWFzIENyZWF0aXZlIENvbW1vbnMgb3RvcmdhZGFzCmluZGl2aWR1YWxtZW50ZSBwb3IgZWwgdGl0dWxhciBkZSBsYSBvYnJhIGFsIGF1dG9yaXphciBsYQpwdWJsaWNhY2nDs24gZGUgc3VzIG9icmFzIGVuIGVsIFJFUE9TSVRPUklPIEFDQUTDiU1JQ08gVVNNUC4K |
| dc.title.es_PE.fl_str_mv |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| title |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| spellingShingle |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 Bellido Obregon, Luz Katherine Bolsa de valores Mercado financiero Riesgo (Finanzas) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| title_short |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| title_full |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| title_fullStr |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| title_full_unstemmed |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| title_sort |
Bootstrapping como metodología para la estimación del riesgo bursátil del rendimiento del índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima 2008 - 2017 |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Bellido Obregon, Luz Katherine |
| author |
Bellido Obregon, Luz Katherine |
| author_facet |
Bellido Obregon, Luz Katherine |
| author_role |
author |
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Bringas Delgado, Reynaldo |
| dc.contributor.author.fl_str_mv |
Bellido Obregon, Luz Katherine |
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv |
Bolsa de valores Mercado financiero Riesgo (Finanzas) |
| topic |
Bolsa de valores Mercado financiero Riesgo (Finanzas) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv |
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| description |
El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el mejor método para estimar el riesgo bursátil del Índice S&P/BVL Mining Índex de la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2008-2017. Al respecto, se analizarán los resultados del Value at Risk (VaR) estimado bajo las metodologías de Boostrapping, simulación de Montecarlo y simulación histórica y se determinará el mejor método de estimación según pruebas de Backtesting (Pruebas de Kupiec y Christofersen) a los resultados. |
| publishDate |
2019 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2019-09-16T15:09:08Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2019-09-16T15:09:08Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv |
2019 |
| dc.type.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| format |
bachelorThesis |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12727/5258 |
| url |
https://hdl.handle.net/20.500.12727/5258 |
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| dc.format.extent.es_PE.fl_str_mv |
59 p. |
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv |
Universidad de San Martín de Porres |
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv |
PE |
| dc.source.es_PE.fl_str_mv |
REPOSITORIO ACADÉMICO USMP Universidad de San Martín de Porres – USMP |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:USMP-Institucional instname:Universidad de San Martín de Porres instacron:USMP |
| instname_str |
Universidad de San Martín de Porres |
| instacron_str |
USMP |
| institution |
USMP |
| reponame_str |
USMP-Institucional |
| collection |
USMP-Institucional |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/1/bellido_olk.pdf https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/2/license.txt https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/3/bellido_olk.pdf.txt https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/5258/4/bellido_olk.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
0a1d8a081ab031551fa3060d0c800a76 19c802c5bfcf4b4a5d4125de9910c135 f41a8be58f44adfef5724e9ec2740950 35d92d1ccfb70d4d1dc6deddce09e4a6 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
REPOSITORIO ACADEMICO USMP |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@usmp.pe |
| _version_ |
1841817687343235072 |
| score |
12.873224 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
