Habilidad financiera en los fondos mutuos de renta variable del Perú en el 2016-2019

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La investigación tiene como propósito evaluar el desempeño de los fondos mutuos de renta variable peruano para el periodo de 2016-2019 e identificar si los gestores de dichos fondos poseen habilidades de gestión de portafolio denominados: stock picking y market timing. El estudio se realiza para sie...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Charri Alvarez, Lisbeth Carolina, Llanos Ampuero, María Teresa
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad de Lima
Repositorio:ULIMA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/21058
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Fondos de inversión
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description La investigación tiene como propósito evaluar el desempeño de los fondos mutuos de renta variable peruano para el periodo de 2016-2019 e identificar si los gestores de dichos fondos poseen habilidades de gestión de portafolio denominados: stock picking y market timing. El estudio se realiza para siete fondos vigentes durante el periodo de análisis. El modelo teórico empleado es de Fama y French (1992), y Carhart (1997) donde se arma una cartera de referencia expuesta a los diferentes riesgos del mercado, con el fin de ser comparada con los rendimientos de cada fondo. La metodología econométrica utilizada fue Seemingly Unrelated Regressions (SUR) debido a la presencia de correlación cruzada por mantener la misma cartera de referencia para cada fondo. Los resultados señalan que los fondos mutuos de renta variable en Perú, a excepción del fondo BBVA global Equity, no tuvieron la capacidad de generar excesos de retornos ajustados a los riesgos asumidos.
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spelling Nolazco Cama, José LuisCharri Alvarez, Lisbeth CarolinaLlanos Ampuero, María Teresa2024-08-26T12:39:53Z2024-08-26T12:39:53Z2023Charri Alvarez, L. C. & Llanos Ampuero, M. T. (2023). Habilidad financiera en los fondos mutuos de renta variable del Perú en el 2016-2019 [Tesis para optar el Título Profesional de Economista, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21058https://hdl.handle.net/20.500.12724/21058121541816La investigación tiene como propósito evaluar el desempeño de los fondos mutuos de renta variable peruano para el periodo de 2016-2019 e identificar si los gestores de dichos fondos poseen habilidades de gestión de portafolio denominados: stock picking y market timing. El estudio se realiza para siete fondos vigentes durante el periodo de análisis. El modelo teórico empleado es de Fama y French (1992), y Carhart (1997) donde se arma una cartera de referencia expuesta a los diferentes riesgos del mercado, con el fin de ser comparada con los rendimientos de cada fondo. La metodología econométrica utilizada fue Seemingly Unrelated Regressions (SUR) debido a la presencia de correlación cruzada por mantener la misma cartera de referencia para cada fondo. Los resultados señalan que los fondos mutuos de renta variable en Perú, a excepción del fondo BBVA global Equity, no tuvieron la capacidad de generar excesos de retornos ajustados a los riesgos asumidos.The purpose of the research is to evaluate the performance of Peruvian equity mutual funds for the period 2016-2019 and to identify whether the managers of these funds possess portfolio management skills: stock picking and market timing. The study is conducted for seven funds in force during the period of analysis. The theoretical model used is from Fama and French (1992), and Carhart (1997) where a benchmark portfolio exposed to different market risks is assembled in order to be compared with the returns of each fund. The econometric methodology used was Seemingly Unrelated Regressions (SUR) due to the presence of cross-correlation by maintaining the same reference portfolio for each fund. The results indicate that the equity mutual funds in Peru, with the exception of the BBVA global Equity fund, did not have the capacity to generate excess returns adjusted for the risks assumed.application/pdfspaUniversidad de LimaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Repositorio Institucional - UlimaUniversidad de Limareponame:ULIMA-Institucionalinstname:Universidad de Limainstacron:ULIMAFondos de inversiónMutual fundshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Habilidad financiera en los fondos mutuos de renta variable del Perú en el 2016-2019Financial expertise in Peruvian mutual funds in 2016-2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTesisSUNEDUTítulo ProfesionalEconomíaUniversidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y EconómicasEconomistahttps://orcid.org/0000-0002-1727-8864446691283110177303345874544656https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalSánchez Dávila, ElmerDel Castillo Vargas, Julio CésarNolazco Cama, Jose Luishttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis5300 - 3.k2009THUMBNAILT018_73033458_T.pdf.jpgT018_73033458_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10973https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/5/T018_73033458_T.pdf.jpg5ed3ec407b52969b66cf8fb8ce689f98MD55FA_73033458.pdf.jpgFA_73033458.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg16581https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/7/FA_73033458.pdf.jpge13694dff5fb7e2ad984c675dd50644cMD5720160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdf.jpg20160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6986https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/9/20160344%20CHARRI%20ALVAREZ%20LISBETH%20CAROLINA.pdf.jpg543ea9a0869d2eb49f340a5642a30584MD59ORIGINALT018_73033458_T.pdfT018_73033458_T.pdfTesisapplication/pdf870144https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/1/T018_73033458_T.pdf0779b7e05344c566671c8c18ec28c0deMD51FA_73033458.pdfFA_73033458.pdfAutorizaciónapplication/pdf254136https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/2/FA_73033458.pdf6bececb0cd4fef2aabd50ae96bab735dMD5220160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdf20160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdfReporte de similitudapplication/pdf10245882https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/3/20160344%20CHARRI%20ALVAREZ%20LISBETH%20CAROLINA.pdf9b4c237139e9811bb4b95b915a4cc72fMD53TEXTT018_73033458_T.pdf.txtT018_73033458_T.pdf.txtExtracted texttext/plain103180https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/4/T018_73033458_T.pdf.txt38b6795a683a20607dabfc53bcf7a9f0MD54FA_73033458.pdf.txtFA_73033458.pdf.txtExtracted texttext/plain2674https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/6/FA_73033458.pdf.txt5313056bda5e4e8fe608e9f9880fae75MD5620160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdf.txt20160344 CHARRI ALVAREZ LISBETH CAROLINA.pdf.txtExtracted texttext/plain1876https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21058/8/20160344%20CHARRI%20ALVAREZ%20LISBETH%20CAROLINA.pdf.txt5e2cb1b1d1bb4e1ae8e391b142b52193MD5820.500.12724/21058oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/210582025-09-17 13:54:52.681Repositorio Universidad de Limarepositorio@ulima.edu.pe
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