Comparación Bayesiana de modelos de Descomposición de Tendencia- Ciclo: Aplicación empírica para países de América Latina y del G7

• Autores: Díaz González, Joaquín, Palermo Llanco, Khertd Victor
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/180704
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/20173
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Grupo de los Siete (Organización); Ciclos económicos--América Latina; Teoría bayesiana de decisiones estadísticas; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

Este trabajo realiza una comparación de diferentes modelos de descomposición de tendencia-ciclo del producto, utilizando la metodología propuesta por Grant y Chan (2017) para dos grupos de países: América latina y el G7. Los resultados indican que existe una preferencia por el modelo de componentes no observados que incluyen 1 o 2 quiebres. Asimismo, se hace una comparación con los modelos propuestos por Perron y Wada (2009, 2016) y con el filtro HP. La preferencia por un modelo u otro depende del país bajo análisis. Además, los resultados también indican que los choques permanentes son más importantes que los transitorios en la mayoría de países.