Precio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima

Descripción del Articulo

En este trabajo utilizamos el Valor en Riesgo condicional (CoVaR) y la variación CoVaR (ΔCoVaR) propuestos por Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) para estimar el riesgo bursátil peruano (a través del IGBVL) condicionado en el mercado internacional (dado por el índice S&P500) y condiciona...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Zevallos, Mauricio, Villarreal, Fernanda, Del Carpio, Carlos, Abbara, Omar
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2017
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
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Precio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima
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