A note about the delta-moment in ARMA-APARCH models with stable conditional distributions and GEV
Descripción del Articulo
In a ARMA-APARCH time series model with innovations Z, the delta-stationarity condition of the APARCH process involves the delta-th moment of the difference between the absolute value of the innovations with the product of the asymmetry parameter and the innovations. This moment allows calculating m...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional de Trujillo |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Trujillo |
| Lenguaje: | español inglés |
| OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/1971 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1971 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | ARMA GARCH APARCH Stationarity Stable distribution GEV distribution Estacionalidad Distribución estable Distribución GEV |
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A note about the delta-moment in ARMA-APARCH models with stable conditional distributions and GEVUna nota sobre el delta-ésimo momento en modelos ARMA-APARCH con distribuciones condicionales estables y GEVSousa, Thiago R.G. Otiniano, Cira E.C. Lopes, Silvia R.ARMAGARCHAPARCHStationarityStable distributionGEV distributionARMAGARCHAPARCHEstacionalidadDistribución estableDistribución GEVIn a ARMA-APARCH time series model with innovations Z, the delta-stationarity condition of the APARCH process involves the delta-th moment of the difference between the absolute value of the innovations with the product of the asymmetry parameter and the innovations. This moment allows calculating more efficiently the estimates of the parameters of the model by maximum likelihood. In this article, we obtain explicit expressions of this delta - th moment where Z has stable and GEV distribution. These moments have been implemented in our GEVStableGarch package available in CRAN R-PROJECT developed to estimate the parameters of ARMA-GARCH / APARCH models with stable innovations and GEV.En un modelo de series temporales ARMA-APARCH con innovaciones Z, la condición de delta - estacionariedad del proceso APARCH envuelve el delta-ésimo momento de la diferencia entre el valor absoluto de las innovaciones con el producto del parámetro de asimetría y las innovaciones. Este momento permite calcular de forma mas eficiente las estimativas de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo. En este artículo, son obtenidas expresiones explícitas de ese delta-ésimo momento onde Z tem distribución estable y GEV. Esos momentos se han implementado en nuestro paquete GEVStableGarch disponible en CRAN R-PROJECT desarrollado para estimar los parámetros de los modelos ARMA-GARCH / APARCH con innovaciones estables y GEV.National University of Trujillo - Academic Department of Mathematics2018-07-27info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1971Selecciones Matemáticas; Vol. 5 No. 01 (2018): January - July; 7 - 16Selecciones Matemáticas; Vol. 5 Núm. 01 (2018): Enero - Julio; 7 - 16Selecciones Matemáticas; v. 5 n. 01 (2018): Enero - Julio; 7 - 162411-1783reponame:Revistas - Universidad Nacional de Trujilloinstname:Universidad Nacional de Trujilloinstacron:UNITRUspaenghttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1971/2230https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1971/2292Derechos de autor 2018 Selecciones Matemáticasinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/19712022-10-21T18:53:35Z |
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