A note about the delta-moment in ARMA-APARCH models with stable conditional distributions and GEV
Descripción del Articulo
In a ARMA-APARCH time series model with innovations Z, the delta-stationarity condition of the APARCH process involves the delta-th moment of the difference between the absolute value of the innovations with the product of the asymmetry parameter and the innovations. This moment allows calculating m...
| Autores: | , , |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional de Trujillo |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Trujillo |
| Lenguaje: | español inglés |
| OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/1971 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1971 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | ARMA GARCH APARCH Stationarity Stable distribution GEV distribution Estacionalidad Distribución estable Distribución GEV |
| Sumario: | In a ARMA-APARCH time series model with innovations Z, the delta-stationarity condition of the APARCH process involves the delta-th moment of the difference between the absolute value of the innovations with the product of the asymmetry parameter and the innovations. This moment allows calculating more efficiently the estimates of the parameters of the model by maximum likelihood. In this article, we obtain explicit expressions of this delta - th moment where Z has stable and GEV distribution. These moments have been implemented in our GEVStableGarch package available in CRAN R-PROJECT developed to estimate the parameters of ARMA-GARCH / APARCH models with stable innovations and GEV. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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