Previsão do preço spot do petróleo e derivados: abordagem pelo filtro de Kalman

• Autor: Rivera Lima, César Augusto
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2010
• Institución: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
• Repositorio: Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI
• Lenguaje: portugués
• OAI Identifier: oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/6548
• Enlace del recurso: https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3367753
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Precios del petróleo; Precio spot; Precios - Modelos econométricos; Filtro de Kalman; Derivados de petróleo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02

El precio del petróleo junto con otros factores de mercado son incertidumbres fundamentales que afectan el proceso de decisión de implementación de proyectos en la industria del petróleo. El presente trabajo desarrolla e implementa un modelo en espacio de estado multivariado para predecir los precios spot, futuros del petróleo y sus derivados. El modelo propuesto es una extensión del modelo de dos factores de Schwartz-Smith, oriundo de la literatura de finanzas y commodities. La estimación es realizada a través de la aplicación del filtro de Kalman con iniciación difusa, datos ausentes y tratamiento univariado para modelo multivariado. Nuestros resultados indican que además de ser más general, nuestra propuesta produce un mejor ajuste que el modelo original Schwartz-Smith.