Aplicación de mediciones de liquidez en acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2007 al 2018

• Autor: Pérez Kuzma, Andrea Victoria
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad ESAN
• Repositorio: ESAN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.esan.edu.pe:20.500.12640/1171
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12640/1171
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mercado financiero; Liquidez; Acciones; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

La presente tesis se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico mencionando la estructura del mercado bursátil de Lima, agentes participantes, índices bursátiles y una breve revisión de la situación actual del mercado y el problema de iliquidez del mismo. En el segundo capítulo, se desarrollan y explican las teorías clásicas del riesgo y retorno de portafolio. En el tercer capítulo, se explican las medidas de liquidez de baja frecuencia que se van a aplicar en la presente tesis. En el cuarto capítulo, se describen los datos y portafolios calculados, y su vez se calculan las medidas de liquidez a dichos portafolios. Finalmente, en el último y quinto capítulo se presentan las conclusiones.