En este trabajo, se analiza el impacto de varias reformas laborales en España sobre su tasa de desempleo de equilibrio. Para este fin, se analiza el comportamiento de la tasa de desempleo observada en España durante el período de 1976-2012, para discernir si la tasa de desempleo se caracteriza mejor como un proceso de histéresis o, por el contrario, como un proceso estacionario con las fluctuaciones en torno a uns tasa de paro de equilibrio (NAIRU). Con el fin de lograr este objetivo, se emplean contrastes de raíz unitaria con cambio estructural. Del mismo modo, con el fin de calcular la tasa de desempleo de equilibrio, se aplica la metodología de múltiples cambios estructurales propuestos por Bai y Perron (1998, 2003a). Este método permite estimar las fechas de quiebre y los valores de las tasas de desempleo de cada uno de los regímenes seleccionados. Por último, se compara la...

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlacionar. Se realizó con el objetivo general de determinar la relación que existe entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales de la mujer comerciante del Mercado modelo de iscos de la provincia Chupaca. La muestra estuvo constituida por 116 mujeres. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: la escala de estilo de vida y el cuestionario sobre los factores biosocioculturales de la persona. El análisis y procesamiento de datos se realizaron en el software SPSS version 22.0. Se aplicó la prueba estadística de independencia de criterios Chi cuadrado con 95% de confiabilidad, para determinar la relación que existe entre variables, llegándose a las siguientes conclusiones y resultados: Casi todas las mujeres comerciantes presentan un estilo de vida no saludable. R...

En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de búsqueda de valores atípicos aditivos basado en las primeras diferencias de los datos denominado tau(d). Las simulaciones muestran que el tamaño empírico del estadístico ADF no es afectado por los errores fraccionales confirmando el argumento de Perron y Rodríguez (2003) que el procedimiento tau(d) es robusto a las desviaciones del marco de raíz unitaria. En particular, los resultados muestran una baja sensibilidad del tamaño del estadístico ADF respecto al parámetro fraccional (d). Sin embargo, como es de esperar, cuando hay una fuerte autocorrelación negativa de tipo promedio móvil o autocorrelación autorregresiva negativa, el estadístico ADF tiene un t...

En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de búsqueda de valores atípicos aditivos basado en las primeras diferencias de los datos denominado td. Las simulaciones muestran que el tamaño empírico del estadístico ADF no es afectado por los errores fraccionales confirmando el argumento de Perron y Rodríguez (2003) que el procedimiento td es robusto a las desviaciones del marco de raíz unitaria. En particular, los resultados muestran una baja sensibilidad del tamaño del estadístico ADF respecto al parámetro fraccional (d). Sin embargo, como es de esperar, cuando hay una fuerte autocorrelación negativa de tipo promedio móvil o autocorrelación autorregresiva negativa, el estadístico ADF tiene un tamaño e...

Perron y Rodríguez (2003) argumentan que su procedimiento para detectar outliers aditivos (_ d) es potente aún cuando hay desviaciones del caso de raíz unitaria. En esta nota usamos simulaciones de Monte Carlo para mostrar que Td es potente cuando los errores son de tipo ARFIMA (p; d; q). Usando dichas simulaciones, calculamos el número esperado de outliers aditivos hallados en este contexto y el número de veces que el método Td identifica la verdadera localización de los outliers aditivos. Los resultados muestran que la potencia del procedimiento Td depende del tamaño de los outliers. Cuando tenemos un PGD con outliers de gran tamaño, el porcentaje de veces que Td detecta correctamente la posición de los outliers es 100%. Una comparación entre Td y le procedimiento TRAMO-SEATS es incluído como ilustración.

This note analyzes the empirical size of the augmented Dickey and Fuller (ADF) statistic proposedby Perron and Rodríguez (2003) when the errors are fractional. This ADF is based on a searching procedure for additive outliers based on first-differences of the data named td. Simulations show that empirical size of the ADF is not affected by fractional errors confirming the claim of Perron and Rodríguez (2003) that the procedure td is robust to departures of the unit root framework. In particular the results show low sensitivity of the size of the ADF statistic respect to the fractional parameter (d). However, as expected, when there is strong negative moving average autocorrelation or negative autoregressive autocorrelation, the ADF statistic is oversized. These difficulties are fixed when sample increases (from T = 100 to T = 200). Empirical application to eight quarterly Latin American...