La finalidad del presente artículo fue establecer un tipo de modelo retrospectivo para relacionar las series históricas: Mercado Cambiario, Política Interbancaria y Mercado Bursátil Peruano durante los años de 1999 hasta el mes de agosto del año 2016. Con los datos mensuales obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR). El estudio fue de tipo longitudinal siguiendo un diseño no experimental. Las tareas de impulso-respuesta resultantes muestran la respuesta significativa y positiva del segundo al séptimo periodo de la tasa de interés interbancario (TIB) a un shock del tipo de cambio (T-C) siendo de carácter no permanente. Las series estadísticas se procesaron con el programa E-views versión 10. Para poder pronosticar estas tres series macroeconómicas se estimó a través del Vector Autorregresivo (VAR) con 13 rezagos s...

ABSTRACT The present work, research, descriptive, longitudinal, is based on the theory of the time series analysis with the methodology of Box and Jenkins was conducted for the purpose of analyzing the historical series of the monthly average Downloads (in m3/s) of the Station of Seating capacity: Tumbes Bridge Highway, For 149 consecutive months between January 1995 - May 2007, obtained from the Ministry of Agriculture - National Institute of Natural Resources of Tumbes with the aim of determining a forecasting model dynamic of these downloads, that would allow us to make predictions and assess the behavior for its control. The data from the first 149 months were used for the estimation of the model, and the remaining 6 months for the validation of the model. The program was carried out using EVIEWS, version 5. In the results was obtained that the series presented a study in non-station...

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar un modelo econométrico óptimo de relación para las series históricas, Mercado Cambiario, Política Interbancaria y Mercado Bursátil Peruano durante el periodo 1999 hasta el mes de agosto del año 2016. Usando datos mensuales obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR). El estudio fue de tipo longitudinal siguiendo un diseño no experimental. Las funciones impulsorespuesta resultantes muestran la respuesta significativa y positiva del segundo al séptimo periodo de la tasa de interés interbancario (TIB) a un shock del tipo de cambio (T_ C) siendo de carácter no permanente . Los datos estadísticos del análisis empírico según la variable IGBVL si causa en el sentido de Granger a la variable tipo de cambio (T_C) .Pero La variable T_C no causa en el sentido de Grange...

La competencia estadística se entiende como la capacidad de emplear herramientas estadísticas en la investigación educativa. Este estudio tuvo como objetivo determinar la implicación de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de la competencia estadística en estudiantes universitarios Tumbes en 2024. Se utilizó un diseño cuasiexperimental con una muestra de 50 estudiantes a los que se les aplicó una prueba objetiva. Los resultados sobre el razonamiento estadístico indican que el grupo control no tenía estudiantes en el nivel de dominio autónomo antes de la intervención, mientras que el grupo experimental contaba solo con 3 estudiantes, tras la intervención, el grupo control se mantuvo igual mientras el experimental aumento hasta 16 estudiantes, incremento significativo en este nivel. En conclusión, la competencia estadística de los estudiantes mejoró significativament...